Анализ трансмиссии дефолтов между разными сегментами финансового рынка

ФИО студента: Доронин Анатолий Алексеевич

Руководитель: Щепелева Мария Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2024

В последние годы мировая экономика сталкивается в большим количеством новых кризисов, что открывает почву для новых исследованиях в области системного риска. В данной работе на основе уникальных данных агрегированных по странам/секторам медианных вероятностей дефолтов (PD) сначала строится линейная регрессия для вычета влияния глобальных факторов, после чего на остатках этой регрессии строятся модели разряженных векторных авторегрессий (sparse VAR), результаты модели представляются в виде графов, на основе которых проводится дальнейший анализ и интерпретация результатов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ