Оценивание уровня риска клиентов банка

Концепция Lifetime Value приобретает популярность в разрезе банковской деятельности. Имея на столе данную величину относительно того или иного клиента (cLTV), банку предоставляется возможным рассчитать фактическую и прогнозную прибыль по текущим продуктам и оценить ожидаемый профит будущих выдач на срок жизни данного пользователя их услуг. Внедрение cLTV в регулярные процессы банка позволяет разработать индивидуальную стратегию взаимоотношения к клиенту, повысить его лояльность и оптимизировать маркетинг в целом. В рамках проекта cLTV в Альфе-Банке в данном исследовании делается упор на составляющую, которая относится к риск-менеджменту. Приводятся различные подходы к прогнозу уровня риска будущих выдач по кредитам наличными на основе ретроспективных данных по клиентам. В свою очередь, риск-грейд является значимым показателем, который позволяет банку качественно оценить кредитоспособность клиента, тем самым оптимально подобрать ставку кредиту. Более того, данная метрика играет роль в расчете ожидаемой доходности конкретного кредитного договора с клиентом. Оценивание уровня риска чаще производится с помощью моделей бинарного выбора и алгоритмов машинного обучения, зачастую исследователи сравнивают их между собой и выбирают наиболее качественный подход с точки зрения качества прогноза (Gouvêa M. A., Gonçalves E. B, 2017).