Применение критерия Келли к управлению портфелем. Модель на основе машинного обучения, тестирование на истории, валидация

ФИО студента: Игнатович Герман Сергеевич

Руководитель: Солодков Василий Михайлович

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2024

Данное исследование изучает критерий Келли, интегрированный с моделями машинного обучения (МО), boosting-классификаторами. Для этого исследуется и применяется маркировка непрерывных данных о стоимости акций в классы, выбираются факторы для обучения и рассматриваются методы оценки модели для выбора и дальнейшей коррекции. Через анализ критерия Келли предлагается стратегия с критерием Келли и классификатором, которая тестируется на исторических данных и сравнивается с другими стратегиями.

Текст работы (работа добавлена 19 мая 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ