Модели оценки риска портфеля

В данной статье рассматриваются различные модели оценки портфельных рисков. Статья актуальна, поскольку в ней рассматривается растущая популярность инвестиций на фондовом рынке и важность понимания и оценки рисков, связанных с финансовыми вложениями. Целью исследования является оценка эффективности различных моделей оценки рисков и их совокупных результатов с использованием количественных и аналитических методов. Исследование сосредоточено на оценке эффективности различных моделей оценки рисков для инвестиционных портфелей, включая модель Марковица, модель CAPM, модель Value-at-Risk и модель Expected Shortfall. В статье также демонстрируются преимущества и недостатки каждой из этих моделей. Рыночный риск инвестиционных портфелей оценивается при помощи различных подходов к оценке рисков. Анализ данных был проведен по восьми различным инвестиционным портфелям, состоящим из американских активов, за период с 2000 по 2024 год. Исследование способствует более четкому пониманию инвестиционных рисков и может помочь в создании инвестиционных портфелей со сбалансированным соотношением риска и доходности.