Мультиагентное моделирование на финансовых рынках

Для того чтобы создать искусственную программу, имитирующую несколько торговых платформ и осуществляющую объединение знаний, передаваемых между ними, аномальные события, также известные как бифуркации финансовых временных рядов, я использовал в своей диссертации агентное моделирование, которое имитирует торговлю на финансовых рынках. Из-за отсутствия подобных исследований более ранние симуляторы не могли описать эти события. Основное внимание в нашем исследовании уделяется торговле валютой на многих торговых площадках. Я также изучаю влияние приостановки работы биржи и провожу статистическую и наглядную проверку гипотез о передаче данных. Понимание ключевых особенностей работы требует надежного теоретического подхода, учитывая быстрые изменения глобальной динамики финансовых рынков.Использование ABM в последние десятилетия позволило понять эти модели поведения. Гибкий симулятор для выявления связей между биржами и их агентами, оказывающими совокупное влияние на состояние торгов в целом, достигается с помощью этого подхода. Выбранная техника является мощной, поскольку она может отразить разнообразие агентов, их процедуры принятия решений и эмерджентные явления, возникающие в результате их взаимодействия. Исследовательский проект под названием "Мультиагентное моделирование финансовых рынков" был реализован в попытке максимально использовать потенциал агентно-ориентированных моделей. В данной работе рассматривается моделирование связанных финансовых рынков, указывается, что эти биржи представляют собой граф связанных систем. Основная цель исследования - осмыслить сложную динамику быстрой передачи редких событий на бирже и стратегии различных трейдеров в этих симуляторах. Основываясь на ряде предположений, исследование изучает влияние многих факторов, включая количество и разнообразие трейдеров, связность рынков и величину ценовых шоков, вызванных закрытием одной биржи. Это исследование позволяет по-новому взглянуть на поведение многочисленных рынков и предложить надежную методологию анализа таких сложных систем. Оно окажет влияние на трейдеров, регуляторов рынков и финансовые организации, помогая им принимать более эффективные стратегические решения. Работа проясняет элементы, влияющие на поведение рынка, что помогает разрабатывать более устойчивые и стабильные финансовые институты.