Финансовая устойчивость банка: анализ и управление

Целью данной выпускной квалификационной работы является формирование модели оценки финансовой устойчивости банка в современных условиях с использованием эконометрического подхода, проведение ее апробации на данных банков. Под финансовой устойчивостью в работе понимается способность организации поддерживать свою операционную деятельность непрерывно, своевременно исполнять обязательства перед клиентами и формировать положительный финансовый результат по итогам отчетного периода, вне зависимости от присутствия внешних шоков. Критерием финансовой устойчивости в работе был определен норматив достаточности капитала Н1. Было реализовано исследование на данных 10 банков Российской Федерации с 2019 по 2023 гг. В ходе исследования была апробирована модель, оцененная методом наименьших квадратов, рассчитывающая ожидаемое значение показателя Н1 в зависимости от внешних и внутренних факторов. Результаты исследования подтверждают влияние операционных параметров банка, а также состояния сектора и экономики в целом на изменение норматива достаточности капитала. Прогностические характеристики модели применимы для практической реализации сценарного анализа и стресс-тестирования финансовой устойчивости коммерческого банка при изменяющихся параметрах.