Влияние изменения цены биткоина на цены других криптовалют в высокочастотной торговле

ФИО студента: Казаков Вадим Андреевич

Руководитель: Покрышевская Елена Борисовна

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2024

Когда биткоин устанавливает новые ценовые рекорды, интерес к криптовалютам во всем мире снова растет. Все больше и больше людей рассматривают возможность использования криптовалют в качестве альтернативного варианта инвестирования для получения прибыли. Цель этого исследования - изучить мир высокочастотной торговли криптовалютами и понять, как изменения цены Биткоина влияют на цены других криптовалют. Основная цель исследования - определить, как долго колебания цены Биткоина будут влиять на цены других криптовалют. Для достижения этой цели мы будем использовать модели векторной авторегрессии (VAR) и нейронные сети, анализируя данные о ценах на криптовалюты с биржи Bitstamp за период с ноября по декабрь 2023 года с интервалом в 1 минуту. Мы предполагаем, что значение изменения цены Биткоина для цен на альткоины будет монотонно снижаться в течение первых 5-10 минут после события.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ