Разработка и применение алгоритма для оценки похожести облигаций на Московской бирже по изменениям G-spread

В данной работе представлено развитие и проверка инновационного алгоритма, предназначенного для определения аналогов облигаций на основе их статических характеристик. Алгоритм был разработан для уточнения оценки исторического значения риска (Value at Risk, VaR) на горизонте 1 день, используя двухлетнее историческое окно. Используя базу данных более чем из 1000 корпоративных облигаций, номинированных в рублях, каждая из которых поддерживается минимум 60 котировками за предыдущие два года, алгоритм демонстрирует способность идентифицировать облигации с сопоставимыми профилями риска. Это открывает новые возможности для оценки рисков, особенно для новых или редко торгуемых облигаций, где традиционные методы оценки оказываются неэффективными. Исследование показывает потенциал алгоритма радикально изменить подходы к оценке рисков на рынке облигаций, подчеркивая его значимость для инвесторов и финансовых аналитиков, сталкивающихся с неопределенностями новых или малоликвидных облигаций.