Оценка и прогнозирование кредитного риска в банковском секторе США

ФИО студента: Зайцев Александр Павлович

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Международный бизнес и менеджмент (Бакалавриат)

Год защиты: 2024

В данном исследовании оценивается кредитный риск в банковском секторе США путем изучения взаимосвязи между различными переменными, предложенными в структурной модели Мертона (1974), а также дополнительными факторами, такими как цена на золото, нефть, волатильность рынка, доходность рынка, ставка Libor, обменные курсы с евро и китайским юанем. Эти переменные анализируются в кризисные и некризисные периоды. В качестве основной методологии используется алгоритм автоматического выбора переменных, применяемый для определения оптимальной структуры регрессии. Кроме того, в исследовании используется формула Халла (2015) для аппроксимации вероятности дефолта. Включение структурных разрывов является важным в данном исследовании, так как помогает определить изменения в коэффициентах и улучшить прогностические модели. Ключевые слова: Банковский сектор США, определяющие спредов CDS, кредитный риск

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ