Оценка потенциальных потерь торгового портфеля с помощью глубоких генеративных моделей

Финансовый сектор на протяжении длительного периода времени претерпевал постоянный процесс эволюции. За это время исследователи пришли к осознанию глубокой взаимосвязи между математическими принципами и колебаниями цен на различные финансовые активы. Это привело к выводу, что глубокие знания в области математики и статистики в значительной степени способствуют успешной торговле на финансовых рынках. С этого момента начались активные усилия по разработке методов оценки рисков, начиная с анализа отдельных акций и постепенно переходя к комплексному изучению рисков инвестиционных портфелей. Это обеспечило формирование основных принципов моделирования и управления рисками в финансовом секторе. В настоящее время на рынке существует множество моделей, предназначенных для оценки и прогнозирования цен на активы. Среди них выделяются широко используемые модели оценки риска ARIMA и GARCH. Тем не менее, с развитием технологий стало очевидно, что использование новейших методов машинного обучения значительно упрощает прогнозирование динамики цен. Более того, возможности генеративных моделей открывают новые перспективы в анализе и прогнозировании финансовых рынков, предоставляя уникальные инструменты для выявления закономерностей и тенденций.