Оценка факторов финансового риска и прогнозирование банкротства российских компаний химической промышленности

Цель данного исследования — это выявить факторы риска дефолта и спрогнозировать вероятность банкротства компаний российской химической промышленности. Существующая литература подтверждает представление об отраслевых особенностях российского производственного сектора. Сосредоточение внимания исключительно на химической промышленности позволяет проводить более точный анализ финансовой устойчивости компаний и повышает точность прогнозных моделей. Используя данные базы данных "Спарк-Интерфакс", в период с 2019 по 2022 год была собрана информация по 19 финансовым переменным для выборки из 776 компаний. С помощью методов логистической регрессии и машинного обучения были определены ключевые факторы, влияющие на риск дефолта, включая коэффициент мобильности имущества, рентабельность активов и продаж, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности. Обе модели продемонстрировали высокую точность классификации - 82% и 98% соответственно.