Гармония и разнообразие: интеграция криптовалюты с традиционными активами в инвестиционных портфелях

Это исследование изучает интеграцию криптовалют, в частности Ethereum, в существующие портфели, оценивая их эффективность с 2019 по 2024 год. Используя современную портфельную теорию (MPT) и гипотезу эффективного рынка (EMH), исследование анализирует показатели портфелей с включением криптовалют по сравнению с теми, которые их не включают. Данные о ценах Ethereum и S&P 500 с Yahoo Finance используются для изучения диверсификации портфелей и доходности в условиях глобальной рыночной нестабильности. Исторические данные о производительности помогают реализовать различные портфельные стратегии, от фиксированных до динамических ребалансировок. Исследование учитывает транзакционные издержки и частоту ребалансировок, подчеркивая компромисс между высокими доходами и операционными затратами в портфелях с криптовалютами. В заключении делается вывод, что стратегическое ребалансирование важно для максимизации доходов при контроле рисков, особенно с учетом высокой волатильности цифровых активов. Исследование вносит значительный вклад в академическую сферу, предлагая новые инсайты о включении криптовалют в диверсифицированные инвестиционные стратегии, и закладывает основу для будущих исследований по распределению активов и оптимизации портфелей в условиях цифровой финансовой среды.