Использование нейронных сетей для количественной оценки модельного риска при расчёте величины рыночного риска

ФИО студента: Каган Елизавета Александровна

Руководитель: Науменко Владимир Викторович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Финансовые технологии и анализ данных (Магистратура)

Год защиты: 2024

В данной работе изучены и освещены существующие меры оценки рыночного риска и методы их вычисления. Исследуется зависимость результатов от размера обучающей выборки и частоты перекалибровки параметров распределений. Особое внимание уделяется подходам к количественному измерению модельного риска. В работе приводится перечень возможных показателей модельного риска. Далее, с помощью этих показателей классические методы прогнозирования риска сравниваются с нейронной сетью на примере эмпирических данных. Результатом работы является набор программ для анализа финансовых инструментов, вычисления меры рыночного риска Value-at-Risk различными способами и проведения тестирования с учетом параметров, а также оценки модельного риска.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ