Описание динамики поверхности волатильности

ФИО студента: Киселев Никита Сергеевич

Руководитель: Тарасов Александр Игоревич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2024

Поверхность вмененной волатильности является важным объектом в современной оценке производных финансовых инструментов и опционной торговле. Данная работа изучает пространственную динамику поверхностей вмененной волатильности для опци- онов на акции и на индексы акций. Две основные модели - метод главных компонент и вариационный автокодировщик - используются для описания поверхностей вмененной волатильности с одновременным уменьшением их размерности, а также для их реконструкции и генерации новых поверхностей. Упомянутые модели сравниваются друг с другом с точки зрения их качества и надежности. Наконец, обсуждаются возможные способы применения моделей и их улучшения.

Текст работы (работа добавлена 29 мая 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ