Обучение с подкреплением для неликвидных рынков для анализа данных

ФИО студента: Маркина Мария Дмитриевна

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Магистр по наукам о данных (Магистратура)

Год защиты: 2024

Целью следующей статьи является изучение структуры хеджирования на неликвидных рынках с использованием обучения с подкреплением. Исследование проводится с использованием данных за период с 2021 по 2024 год, которые включают ежедневные цены открытия и закрытия, объемы торгов и технические индикаторы как для ликвидных, так и для неликвидных активов. Исследование проводится с использованием алгоритмов PPO, A2C, TD3, DDPG и SAC. Торговля с использованием агентов A2C и PPO превосходит по стоимости счета другие модели. Алгоритм TD3 практически не демонстрирует изменений стоимости счета.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ