Мультиагентное моделирование финансового рынка

ФИО студента: Донцов Егор Романович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Магистр по наукам о данных (Магистратура)

Год защиты: 2024

Мультиагентное моделирование (Agent-based model, ABM) является мощным инструментом для имитации поведения сложных систем, включая финансовые рынки. Целью данного исследования является разработка надежной ABM финансовых рынков для дальнейшего изучения влияния размера тика цены актива на ключевые рыночные показатели: спред, волатильность цен, объем торгов и количество сделок. Модель включает в себя различные типы агентов, включая фундаменталистов, чартистов и маркет-мейкеров, которые взаимодействуют в рамках двойной аукционной книги заявок. Чтобы оценить влияние размера тика, было проведено 250 симуляций с различными размерами тика. Для анализа взаимосвязи между размером тика и рыночными индикаторами использовались коэффициенты корреляции Пирсона и регрессионный анализ. Результаты показывают очень сильную положительную связь между размером тика и спредом, слабую, но значимую положительную связь с волатильностью цен, умеренную положительную связь с объемом торгов и слабую отрицательную связь с количеством сделок. Эти результаты дают представление о том, как изменения в микроструктуре рынка, такие как корректировка размера тика цены актива, могут повлиять на динамику рынка.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ