Уточнение оценки проведения seasoned equity offering с помощью создания более точного реплецирующего портфолио с использованием техник машинного обучения

ФИО студента: Аксюткин Андрей Михайлович

Руководитель: Анцыгина Анастасия Леонидовна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ (Бакалавриат)

Год защиты: 2024

В данной работе измеряется эффект от проведения дополнительного раз- мещения капитала для акций публичных американских компаний. С помощью линейной регрессии для каждой компании находится наиболее схожее репли- цирующее портфолио, с которым сравнивается перформанс интересующей нас акции. Этот подход уточняет существующие оценки эффекта от дополнитель- ного размещения капитала. По результатам работы был найден значительный эффект от дополнительного размещения капитала и при этом впервые деталь- но рассмотрен опыт создания реплецирующего портфолио с помощью обучения модели на исторических торговых данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ