Прогнозирование показателей доходности и риска банков с помощью текущих результатов деятельности и анализа новостей

В условиях глобальной экономики банковская отрасль подвержена влиянию множества факторов, как внутренних, так и внешних. К внутренним факторам можно отнести текущие результаты деятельности, внутренние решения руководства, клиентская политика и пр. К внешним факторам относятся изменения макроэкономических показателей, политические события, конкурентная среда. Описание факторов, оказывающих непосредственное воздействие на результаты банков, можно найти в новостях из СМИ. В связи с чем актуальной становится проблема количественного измерения того влияния, которое новости имеют на показатели работы банков. Целью данной работы является создание модели, комбинирующей данные о результатах деятельности банков и новостной фон вокруг них, которая способна предсказывать показатели доходности и риска кредитных организаций, важные для принятия инвестиционных решений. В ходе работы были собраны данные о результатах деятельности банков в Российской Федерации, а также данные экономических и политических новостей издания Лента.Ру. Целевыми переменными для обучения моделей последовательно были следующие индикаторы: событие дефолта, стоимость акции, ROE, ROA, достаточность капитала. В результате проведенного исследования удалось построить коллекцию моделей для эффективного прогнозирования показателей доходности и риска банков. При этом для каждого из показателей наибольшую точность имели разные модели и разный набор данных для обучения. В результате чего был сделан вывод, что для эффективного прогнозирования будущих результатов банка необходимо оценивать полученные прогнозы в разрезе каждого показателя в отдельности, а значит создавать для каждого из них свою модель. Полученные результаты можно использовать в качестве новых признаков для создания комбинированных моделей предсказания общей ценности банка, а также принимать верные управленческие и инвестиционные решения по отношению к различным аспектам деятельности банка на основании отдельных прогнозов индикаторов.