Ускорение прайсинга и калибровки в модели rough Bergomi с помощью глубокого обучения

ФИО студента: Махбуб Завид Никита -

Руководитель: Ахметшин Алексей Алмазович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Международная программа по экономике и финансам (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2024

В данной статье мы проверяем, что свойства логарифмических приростов реализованной волатильности индекса S&P 500 схожи с свойствами процесса дробного броуновского движения на основе свежих рыночных данных, что указывает на то, что модели грубой стохастической волатильности, такие как модель rough Bergomi, являются естественным способом моделирования динамики волатильности. Затем мы сравниваем точность прогнозирования вмененной волатильности по модели rough Bergomi с помощью нейронных сетей, обученных только на данных о подразумеваемой волатильности, и моделей, обученных дополнительно на данных о дельте и веге европейских колл опционов модели. Наконец, мы предлагаем гибкую процедуру глубокой калибровки, которая позволяет калибровать параметры модели rough Bergomi для различных сроков, значений страйка и процентных ставок на рынке.

Текст работы (работа добавлена 9 июня 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ