Хеджирование рисков смертности и продолжительность жизни

ФИО студента: Бабаева Дженнет Бяшимовна

Руководитель: Спиридонов Игорь Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Международная программа по экономике и финансам (Бакалавриат)

Год защиты: 2024

В данной исследовательской работе был проведен анализ с целью поиска лучшего решения для российского рынка по хеджированию рисков смертности и продолжительности жизни. В результате, в качестве лучшего решения был выбран форвард на рынке капитала, основанный на методологии зарубежного q-forward, но с использованием индекса, разработанного на российских данных, для расчета уровня продолжительности жизни. Разработанный в данной работе индекс объясняет факторы, влияющие на уровень продолжительности жизни. В работе описывается механизм нового форварда, цена которого рассчитывается на основе индекса. В итоге, форвард, созданный для российского рынка капитала, позволяет эффективно хеджировать оба риска: риск долголетия для пенсионных фондов и риск смертности для страховых компаний.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ