Ekaterina Sergeyevna Palamarchuk
- Senior Research Fellow: Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications
- Visiting Lecturer: International College of Economics and Finance
- Ekaterina Sergeyevna Palamarchuk has been at HSE University since 2012.
Education and Degrees
Central Institute of Economics and Mathematics of the Russian Academy of Sciences
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
A post-doctoral degree called Doctor of Sciences is given to reflect second advanced research qualifications or higher doctorates in ISCED 2011.
Continuing education / Professional retraining / Internships / Study abroad experience
First Bachelier Winter School on Mathematical Finance, Metabief, France, January 19-26 2014
HIM Trimester Program «Stochastic Dynamics in Economics and Finance», Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM) Universitat Bonn, Bonn, Germany, 2-30 May 2013
Courses (2024/2025)
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; International College of Economics and Finance; 1 year, 1, 2 semester)Eng
Conferences
- 2020
IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (Москва). Presentation: Об оптимальном управлении линейной экономической системой при логнормальных возмущениях
- 2018
International conference «LSA Summer meeting» (Москва). Presentation: On optimal control problem for super unstable linear stochastic system
VI Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» (Санкт-Петербург). Presentation: О долгосрочном управлении линейной экономической системой при неоднородном динамическом масштабировании ее параметров
- 2017
International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Presentation: On a linear stochastic control problem with super exponentially stable state matrix and application to a model with extremely impatient agents
Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI (Санкт-Петербург-Петергоф). Presentation: On upper functions of solutions to linear SDE’s with nonexponentially stable state matrix
Всероссийская конференция Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Presentation: О потраекторной оптимальности в задаче управления линейной экономической системой с экстремальными временными предпочтениями
- 2016
The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Presentation: On asymptotics of linear SDEs and LQG control with non-uniform discountin
II Санкт-Петербургский международный конгресс (СПЭК-2016) «ФОРСАЙТ «Россия»: новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург). Presentation: Влияние неоднородных временных предпочтений на долгосрочную стабилизацию линейных экономических систем
XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва). Presentation: On asymptotic behavior of solutions to linear SDEs with subexponentially stable matrix with applications to stochastic control
Workshop "Теория игр, дизайн экономических механизмов и рыночные равновесия" (Санкт Петербург). Presentation: Time preference impact on long-term policy evaluation into linear-quadratic framework
XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Long-term stabilization of linear economic systems with non-uniform discounting under uncertainty
2nd Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (Санкт-Петербург). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized processes and its applications
European Control Conference ECC 2016' (Aalborg). Presentation: On Infinite Time Linear-Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems
Workshop on Stochastics, Statistics and Financial Mathematics (Санкт-Петербург-Пушкин). Presentation: On Infinite Time Control of Linear Inhomogeneous Systems
VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Presentation: On long-term average optimality in linear economic systems with unbounded time-preference rates
Третья научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О влиянии экзогенных переменных на оптимальное управление линейной экономической системой в долгосрочном периоде
V Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», посвященная 80-летию со дня рождения Л.А. Руховца (Санкт-Петербург). Presentation: Долгосрочная стабилизация линейной экономической системы с экстремальными временными предпочтениями агентов
Третий Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Динамическая стабилизация линейных экономических систем при наличии эталонных траекторий
- 2015
XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЛОМОНОСОВ» (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Presentation: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Presentation: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
Первая Российская Конференция «Социофизика и социоинженерия» (Москва). Presentation: Минимизация риска в линейных системах со сверхнетерпеливыми агентами
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Presentation: Negative time preference and pathwise optimality in linear stochastic control systems
Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Presentation: On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
Всероссийская конференция «Вторые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Presentation: О задаче управления линейными экономическими системами при неоднородном дисконтировании
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Москва). Presentation: Анализ оптимальной стратегии управления в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
Вторая научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: Оптимальное управление в линейной экономической системе со сверхнетерпеливыми агентами
Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Presentation: On asymptotic behavior of linear SDE with non-exponentially stable matrix and applications to non-standard linear quadratic control problems
- 2014
XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2014" (Москва). Presentation: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
XII Всероссийское совещание по проблемам управления Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г. (Москва). Presentation: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Presentation: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2014) (Москва). Presentation: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ в экономике-2014" (Москва). Presentation: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014» (Москва). Presentation: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
VIII Всероссийская конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий ЭКОМОД 2014» (Москва). Presentation: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Presentation: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва). Presentation: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления» (Москва). Presentation: Временные предпочтения в социально-экономическом аспекте управления
XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Presentation: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Presentation: Long-term impacts of average optimal policies in linear control systems under general time preference
- 2013
International Conference Advanced Finance and Stochastics (Москва). Presentation: On stochastic optimality in the portfolio tracking problem
Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013) (Москва). Presentation: Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием
VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013) (Москва). Presentation: Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty
Управленческие науки в современной России (Москва). Presentation: Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью
XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» 8 – 12 апреля 2013 года Москва (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for some stochastic processes
- 2012
Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная столетию со дня рождения Б.В. Гнеденко (Москва). Presentation: Об усиленном законе больших чисел для решения стохастического дифференциального уравнения
6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD-2012» (Москва). Presentation: Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений
Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах (УТЭОСС-2012) (Санкт-Петербург). Presentation: Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением
Системный анализ в экономике-2012 (Москва). Presentation: Об оценке риска в одной задаче экологической экономики
- 2010
Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва). Presentation: Управление капиталом фирмы с изъятием дохода в условиях неполноты информации
- 2009
Первый Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Динамическая модель управления капиталом фирмы в условиях неполноты информации
Десятый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи). Presentation: О задаче управления капиталом компании в условиях неполноты информации
Grants
2008-2015 RFBF grant "Controlled stochastic processes" Co-investigator (projects 07-01-005-41, 2008-2009; 10-01-00767, 2010-2012; 13-01-00784, 2013-2015)
2015-2017 - Russian Science Foundation grant 15-11-30042 "Stochastics, Statistics and Financial Mathematics" Co-investigator
2017-2019 - Russian Science Foundation grant 17-11-01098 "Some topical problems of the applied stochastic analysis" Co-investigator
from 2018 - Russian Science Foundation grant 18-71-10097 "Development of methods of stochastic control and statistics of random processes" Co-investigator
Employment history
CEMI RAS, from 2008, Stochastic Optimization and Risk Theory Laboratory, Leading Researcher
Talks in Russian
ILQF HSE Research Seminar 09.12.2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bumJC9xN2Ew
Young Researches Conference 10.12.2014 http://www.youtube.com/watch?v=tRLd3G3j8Sk
ILQF HSE Research Seminar 02.02.2015 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PWGCzkiN-9o
School on Stochatics & Financial Mathematics ITIS 2015' http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=12388