Программа PhD workshop "Financial Markets and Corporate Strategies: Comparative Studies"
22 апреля, Мясницкая 9/11, аудитория 422, 10:00-18:00
В рамках XVII Апрельской международной конференции будет проходить PhD workshop "Financial Markets and Corporate Strategies: Comparative Studies"
Приглашаем принять участие в качестве слушателей аспирантов Высшей школы экономики и других ВУЗов.
Участие в PhD семинаре бесплатное.
Прием заявок от слушателей ведется до 20 апреля 2016 года, заявки принимаются на адрес департамента df@hse.ru
Программа PhD семинара:
22 апреля, пятница
Аудитория 422, Мясницкая 9/11
ENG+RUS
10:00 –11:30
I секция
И. Ацканов (НИУ ВШЭ)
Portfolio Optimization under Changing Conditions. Evidence from Europe Атсканов Исуф_Portfolio Optimization und..nditions. Evidence from Europe (DOCX, 19 Кб)
Е. Серякова (МГИМО)
Stress-testing in a commercial bank
Серякова Екатерина_Stress-testing in a commercial bank (DOCX, 19 Кб)
А. Анилов (НИУ ВШЭ)
Interrelation between Payout and Financing Decisions: Evidence from Emerging Market
Анилов Артем_Interrelation between Payout and Financing Decisions (DOCX, 17 Кб)
12:00-13:30
II секция
Е. Ниворожкин keynote speaker (UCL SSEES)
Russian Stock Market in the aftermath of the Ukrainian Crisis
15:00-16:30
III секция
Ю. Чехлова (НИУ ВШЭ)
Risk Evaluation of Mortgage Loans’ Securitization
Чехлова Юлия_Risk Evaluation of Mortgage Loans’ Securitization (DOCX, 18 Кб)
И. Кузнецов (НИУ ВШЭ)
Corporate borrowers default probability modeling
Кузнецов Иван_Corporate borrowers default probability modeling (DOCX, 16 Кб)
Э. Фролова (МГИМО)
Methods of value-based management at the commercial bank
Фролова Эльвина_Methods of value-based management at the commercial bank (DOCX, 15 Кб)
17:00-18:00
IV секция
Н. Ферулева (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород)
Application of Beneish and Roxas M-Score Models to Detect Financial Statement Fraud: Evidence from Russia
Ферулева Наталья_Application of Beneish and Roxas M-Score Models (DOCX, 19 Кб)
В.Косарев (НИУ ВШЭ)
Using non-parametric aproach for modelling credit risk
Косарев Владислав_Using non-parametric aproach for modelling credit risk (DOCX, 22 Кб)