Моргунов Алексей Владимирович
- Доцент: Факультет экономических наук / Школа финансов
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2020 году.
- Научно-педагогический стаж: 1 год 3 месяца.
Oбразование и учёные степени
Достижения и поощрения
- Благодарность НИУ ВШЭ (декабрь 2023)
Лучший преподаватель — 2019
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- Математическое моделирование в банковском деле и финансах (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Математическое моделирование в банковском деле и финансах (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента (Пермь); 4-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Математическое моделирование в банковском деле и финансах (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Математическое моделирование в банковском деле и финансах (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента (Пермь); 4-й курс, 1, 2 модуль)рус
Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук
- 2017
Моргунов А. В. Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов
Конференции
- 2015
International Symposium "Economics, Business & Finance" (Юрмала). Доклад: Assessment of credit risk of investment projects
- 2013
III Международный конгресс по контроллингу (Санкт-Петербург). Доклад: Контроллинг кредитных рисков в коммерческом банке
Опыт работы
С 2008 по 2017 год и с 2020 по настоящее время работаю в АО ГПБ (Газпромбанк) в подразделениях Блока Риск-менеджмента в области разработки и валидации моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD, кредитный VaR) и портфельного аналитика. В настоящий момент занимаю позицию начальника Управления моделирования корпоративных рисков Департамента моделирования корпоративных и финансовых рисков.
С 2017 по 2020 год работал в ПАО Сбербанк в области разработки и валидации моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD, кредитный VaR) в должности директора проектов Департамента интегрированного риск-менеджмента.
Также с 2017 по 2020 года и в настоящее время работаю преподавателем Школы Финансов НИУ ВШЭ, в настоящий момент в должности доцента.
Информация*
- Общий стаж: 16 лет
- Научно-педагогический стаж: 1 год 3 месяца
- Преподавательский стаж: 1 год 3 месяца
Balancing Corporate Governance Efficiency and Climate Risk Management
The annual conference ‘ESG Corporate Dynamics: The Challenges for Emerging Capital Markets’ 2024 has been held at the School of Finance. The event brought together over 20 scholars from leading universities in China, Egypt, Malaysia, and other countries.
Международная конференция «ESG Corporate Dynamics: the Challenges for Emerging Capital Markets» состоялась в Школе финансов ФЭН
Участники обсудили использование ИИ в сфере устойчивого развития, влияние климатической уязвимости на привлечение институциональных инвесторов, тренды ESG-политики в Южной Корее и Китае, разработку интегральной ESG-модели для оценки вероятности дефолта компаний и многие другие вопросы. В работе конференции приняли участие более 20 ученых из ведущих университетов Китая, Египта, Малайзии и других стран.
Лаборатория Финансовых инновации и риск-менеджмента Приняла участие в организации 11-й Международнай конференции ВШМ «Экономика и менеджмент» 2024 (EMC 2024) СПбГПУ
В рамках Международной конференции EMC состоялась секция "Финансовые инновации, управление рисками и контроль", сосредоточенное на финансовых инновациях, управлении рисками и контроле, организованное Лабораторией финансовых инноваций и риск-менеджмента (ФИиРМ).
На Чтениях памяти Ясина обсудили финансовые институты и риски
Экономисты из РАНХиГС, ТюмГУ, ДВФУ и ВШЭ дали рекомендации, как управлять рисками и обеспечивать эффективность банков и страховых компаний в современных условиях. А также рассказали о том, что изменение цен на сырьевые товары, среди которых курица, бананы, рис и минеральные удобрения, лучше предсказывают системные риски, чем динамика цен на нефть.
Итоги секции «Финансовые институты, рынки и платежные системы»
В рамках секции E «Финансовые институты, рынки и платежные системы» XX Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ авторы различных исследовательских работ представили свои темы, а дисскуссанты ответили отзывами и комментариями