Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.

  • A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора

Соискатель:
Пестова Анна Андреевна
Ведущая организация:
МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:
Столбов Михаил Иосифович (сведения об оппоненте  [*.pdf, 528.11 Кб]); Голембиовский Дмитрий Юрьевич (сведения об оппоненте  [*.pdf, 477.41 Кб])
Специальность:
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Диссертация принята к защите:
26.06.2014 (протокол № 9)
Дисс. совет:
Д 212.048.02 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
9.10.2014
Опыт недавнего финансового и макроэкономического кризиса конца 2000-х гг., а также наблюдающееся замедление российской экономики в 2013-2014 гг. вкупе с предкризисными тенденциями в отдельных сегментах российского кредитного рынка актуализируют необходимость регулярного и качественного стресс-тестированиярисков российских банков. Цель данной работы — разработка методов дистанционного стресс-тестирования кредитного риска российского банковского сектора с учетом неопределённости будущей фазы бизнес-цикла и неоднородности риск-стратегий банков.Для достижения поставленной цели в работе строятсямежстрановые модели агрегированного кредитного риска банковского сектора иопережающих индикаторов поворотных точек бизнес-цикла, а также модель кредитного риска на основе данных отдельных российских банков. Данный комплекс моделей применяется к анализу кризисного потенциала кредитного рынка России и стресс-тестированию российского банковского сектора в среднесрочной перспективе.
Диссертация [*.pdf, 2.52 Мб] (дата размещения 9.06.2014)
Автореферат [*.pdf, 600.99 Кб] (дата размещения 25.07.2014)

Отзывы
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:
На заседании диссертационного совета Д 212.048.02, протокол № 13 от 09 октября 2014 года, принято решение о присуждении Пестовой Анне Андреевне ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики по результатам защиты диссертации на тему «Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора».
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании:
состав диссовета 09 10 2014_Пестова.doc (дата размещения 15.10.2014)
Заключение диссертационного совета:
zakl.pdf (дата размещения 15.10.2014)