Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов

В диссертации осуществлено развитие методов моделирования основных компонент кредитного риска; разработаны новые рейтинговые подходы (основанные на методах бинарного и множественного выбора) для оценки кредитных рисков инвестиционных проектов на основе российской статистики, позволяющие кредитным организациям осуществлять рейтингование контрагентов и инвестиционных проектов; представлена методология формирования рейтингового процесса оценки инвестиционных проектов в российских банках, включающая в себя получение рейтингов на основании годовых вероятностей дефолта с  учетом индивидуальных особенностей инвестиционных проектов, выраженных через формализованные (дополнительные) факторы риска (полученные на основании опыта работы кредитных организаций с инвестиционными проектами) и неформализованные (специфичные) факторы риска, влияние которых учитывается с помощью проведения экспертных корректировок рейтингов; проведена валидация разработанных рейтинговых моделей на наиболее актуальных имевшихся данных и представлены рекомендации по развитию моделей; дополнительно приведены возможные практические шаги, позволяющие учесть указанные рекомендации, в частности, для повышения прогнозных способностей моделей была осуществлена их перекалибровка с учетом макроэкономических показателей.

Объявление о защите (дата размещения 18 апреля 2017г.)
Защита диссертации состоится 20 июня 2017г. в 16-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая. 20, ауд. К-327.