• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков

Соискатель:
Разумовский Павел Александрович
Оппоненты:
Ивлиев Сергей Владимирович; Поморина Марина Александровна
Специальность:
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
2/17/2011
Определение объема капитала банка на покрытие кредитных рисков с заданным уровнем надежности является одной из ключевых задач риск-менеджмента. Важна не только общая величина капитала на покрытие рисков, но и его распределение по каждой отдельной операции, так как принятие решений о выдаче новых кредитов в банке основывается не только на индивидуальных показателях риска неплатежеспособности конкретных заемщиков, но и на понимании того, как новый кредит повлияет на агрегированные показатели риска кредитного портфеля. Модель Васичека, устанавливающая зависимость между объемом капитала на покрытие рисков и состоянием общей макроэкономической среды в экономике, широко известна и распространена в управлении рисками благодаря относительной простоте вычислений и точности получаемой с ее помощью оценки объема капитала на покрытие рисков для крупных диверсифицированных портфелей. Она лежит в основе принципов регулирования Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору, использующих для определения объема капитала на покрытие рисков подход, основанный на внутренних рейтингах. Однако у модели Васичека есть ряд недостатков, а высокая степень концентрации кредитных портфелей российских банков делает их еще более критичными. В результате подход, основанный на внутренних рейтингах, Базель II не будет обеспечивать желаемый уровень финансовой устойчивости и надежности при применении Базельской методологии для российской банковской системы. Процесс внедрения и адаптации принципов регулирования Базель II в России должен сопровождаться разработкой дополнительных требований, призванных контролировать концентрацию кредитных портфелей, способствуя преодолению недостатков Базельской методологии и росту финансовой устойчивости отечественной банковской системы. Целью диссертационного исследования является разработка инструментов учета концентрации кредитных портфелей при определении объема капитала на покрытие кредитных рисков банков в условиях перехода российской банковской системы на принципы регулирования Базель II, позволяющих раскладывать общие требования к объему капитала на отдельные компоненты. Объектом исследования являются российские коммерческие банки, занимающиеся кредитованием юридических лиц. Предмет исследования – взаимосвязь между концентрацией кредитного портфеля и капиталом на покрытие рисков. 
Автореферат [*.pdf, 622.31 Кб]
См. на ту же тему

Анализ связей структуры собственности, финансовой устойчивости и смены руководителей российских компаний и банковКандидатская диссертация

Соискатель: Рыбалка Алексей Игоревич
Руководитель: Карминский Александр Маркович
Дата защиты: 3/27/2020

Разработка и внедрение показателей рисков платежных систем в надзорную деятельность Банка РоссииКандидатская диссертация

Соискатель: Ларионов Александр Витальевич
Руководитель: Клищ Николай Николаевич
Дата защиты: 12/26/2018

Управление логистическими рисками в цепях поставок металлургических компанийКандидатская диссертация

Соискатель: Дудинская Маргарита Витальевна
Руководитель: Сергеев Виктор Иванович
Дата защиты: 6/27/2017