• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активовSpatial specifications of financial assets' volatility models

Соискатель:
Лакшина Валерия Владимировна
Члены комитета:
Пересецкий Анатолий Абрамович (НИУ ВШЭ, д.э.н., председатель комитета), Катышев Павел Константинович (НИУ ВШЭ, к.ф.-м.н., член комитета), Комарова Татьяна Викторовна (Лондонская школа экономики и политических наук, PhD, член комитета), Косенок Григорий Владимирович (РЭШ, PhD, член комитета), Микушева Анна Евгеньевна (Массачусетский технологический университет, к.ф.-м.н., PhD, член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
4/26/2019
Диссертация принята к защите:
5/31/2019 (Протокол №3)
Дисс. совет:
Совет по экономике
Дата защиты:
10/25/2019
Диссертационное исследование посвящено задаче оценивания волатильности портфелей финансовых активов. Предметом исследования являются многомерные модели волатильности двух типов – GARCH и стохастической волатильности, а также различные их спецификации, включая пространственные. В работе проанализированы шесть спецификаций моделей волатильности, включая три пространственных, для многомерных моделей волатильности класса GARCH. Разработана многомерная модель стохастической волатильности, для нее предложены пространственные спецификации. Проведено сравнение предсказательной способности пространственных и непространственных спецификаций с использованием данных фондовых рынков. Указанные спецификации применены для решения ряда прикладных задач, таких как хеджирование портфеля и моделирование эффектов перетекания волатильности финансовых активов.
Диссертация [*.pdf, 640.51 Кб] (дата размещения 8/12/2019)
Резюме [*.pdf, 123.67 Кб] (дата размещения 8/12/2019)
Summary [*.pdf, 102.68 Кб] (дата размещения 8/12/2019)

Отзывы
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:
Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата наук НИУ ВШЭ с отличием (протокол №2 от 25.10.2019). Решением диссертационного совета (протокол № 4 от 30.10.2019) присуждена ученая степень кандидата экономических наук НИУ ВШЭ с отличием.