Управление инвестиционным портфелем на основе индикаторов рыночной волатильности

В современных условиях общей экономической нестабильности инвестиции в фондовый рынок связаны с высокими рисками. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение волатильности, то есть изменчивости цен акций. Встают задачи разработки инвестиционных стратегий, основанных на контроле и управлении волатильностью. Целями диссертационного исследования являются построение индикаторов рыночной волатильности, учитывающих особенности динамики цен на различных горизонтах, и разработка активных инвестиционных стратегий, использующих эти индикаторы. Предметом исследования является изменчивость (волатильность) цен акций на фондовом рынке. Объектом исследования - свойства волатильности на различных временных горизонтах и механизмы их использования при активном управлении инвестиционным портфелем.