Методы оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка

Подходы к оценке и управлению отдельными видами банковских рисков подробно описаны в литературе и применяются на практике. Однако проблемы измерения и построения моделей, агрегирующих данные о факторах риска различной природы (кредитных, рыночных, операционных, бизнес-рисках), не изучены достаточно хорошо. Между проявлениями риска могут существовать взаимосвязи, что необходимо учитывать при принятии управленческих решений. Таким образом, необходимо построение моделей, учитывающих разнообразные факторы рисков и их интегральное влияние на финансовый результат коммерческого банка. В диссертации проведен анализ существующих методов оценки совокупного риска и с учетом выделенных достоинств и недостатков разработана структурная модель на основе динамики элементов прибыли банка и факторов рисков, в которой предложен унифицированный подход к измерению всех видов финансовых рисков. Разработаны алгоритм стратегического планирования в координатах риск/доходность на основе модели, а также инструментарий для сценарного моделирования и стресс-тестирования чувствительности финансовых результатов к изменению факторов совокупного риска. Апробация модели на данных российской банковской системы позволила подтвердить ее адекватность и возможность ее практического применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала.