Моделирование волатильности криптовалют с использованием волатильности финансовых рынковModeling cryptocurrency volatility using financial market volatility
Соискатель:
Руководитель:
Члены комитета:
Вакуленко Елена Сергеевна (НИУ ВШЭ, д.э.н., председатель комитета), Борзых Дмитрий Александрович (НИУ ВШЭ, к.мат.н., член комитета), Картаев Филипп Сергеевич (МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., член комитета), Потанин Богдан Станиславович (НИУ ВШЭ, к.э.н., член комитета), Турунцева Марина Юрьевна (РАНХиГС, к.э.н., член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
30.05.2024
Диссертация принята к защите:
26.06.2024
Дисс. совет:
Совет по экономике
Дата защиты:
15.10.2024
Диссертационное исследование посвящено моделированию волатильности криптовалюты с использованием информации с финансовых рынков и различных показателей неопределенности. В качестве представителя рынка криптовалюты используется Bitcoin, выбор которого обусловлен популярностью и объемом капитализации данного актива. Предложена модель стохастического тренда, позволившая подтвердить гипотезу об эффекте перетока волатильности между двумя рынками. Произведено сравнение моделей типа GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) и HAR (Heterogeneous AutoRegressive) для прогнозирования волатильности криптовалюты Bitcoin на один день вперед. Модель ARDL применена для анализа влияния индексов экономической и рыночной неопределенности на волатильность Bitcoin. Показано, что влияние индексов различается в доковидном и постковидном периодах.
Диссертация [*.pdf, 1.59 Мб] (дата размещения 15.08.2024)
Резюме [*.pdf, 723.17 Кб] (дата размещения 15.08.2024)
Summary [*.pdf, 656.78 Кб] (дата размещения 15.08.2024)
Публикации, в которых излагаются основные результаты диссертации
Погорелова П.В., Пересецкий А.А. Выделение глобального стохастического тренда из несинхронных наблюдений волатильности финансовых индексов (смотреть на сайте журнала)
Маневич В.А., Пересецкий А.А., Погорелова П.В. Волатильность фондового рынка и волатильность криптовалют (смотреть на сайте журнала)
Аганин А.Д., Маневич В.А., Пересецкий А.А., Погорелова П.В. Сравнение моделей прогноза волатильности криптовалют и фондового рынка (смотреть на сайте журнала)
Погорелова П.В. Исследование влияния индексов неопределённости на волатильность Bitcoin с помощью ARDL модели (смотреть на сайте журнала)
Отзывы
Отзыв научного руководителя
- Пересецкий Анатолий Абрамович (дата размещения 31.05.2024)
Отзыв члена Комитета
- Вакуленко Елена Сергеевна (дата размещения 4.10.2024)
- Турунцева Марина Юрьевна (дата размещения 4.10.2024)
- Потанин Богдан Станиславович (дата размещения 4.10.2024)
- Картаев Филипп Сергеевич (дата размещения 4.10.2024)
- Борзых Дмитрий Александрович (дата размещения 4.10.2024)
Сведения о результатах защиты:
Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата наук (протокол № 2 от 16.10.2024). Решением диссертационного совета (протокол № 13 от 30.10.2024) присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
См. на ту же тему
Моделирование влияния сентимента на биржевые характеристики криптоактивовКандидатская диссертация
Соискатель: Бакланова Валерия Сергеевна
Руководитель: Теплова Тамара Викторовна
Альтернативные средства расчета как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономикиКандидатская диссертация
Соискатель: Немова Мария Игоревна
Руководитель: Маркунцов Сергей Александрович
Дата защиты: 26.04.2021
Межвременной систематический риск: определение детерминант и портфельная оптимизацияКандидатская диссертация
Соискатель: Асатуров Константин Гарриевич
Руководитель: Теплова Тамара Викторовна
Дата защиты: 22.01.2018