Бакалавриат
2019/2020![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
Корпоративный риск-менеджмент
Статус:
Курс по выбору
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент финансов
Где читается:
Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента
Когда читается:
4-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Преподаватели:
Кракович Виктор Валерьевич
Язык:
русский
Кредиты:
7
Контактные часы:
48
Программа дисциплины
Аннотация
Целями учебной дисциплины являются: • Формирование у бакалавра профессиональных компетенций в области риск-менеджмента компаний на основе изучение теоретических и методических основ риск-менеджмента • Овладение практическими навыками оценки и управления рисками, а также научно-исследовательской, аналитической деятельности в сфере управления рисками.
Цель освоения дисциплины
- Формирование у бакалавра профессиональных компетенций в области риск-менеджмента компаний на основе изучение теоретических и методических основ риск-менеджмента
- Овладение практическими навыками оценки и управления рисками, а также научно-исследовательской, аналитической деятельности в сфере управления рисками.
Планируемые результаты обучения
- Знает основные понятия риск-менеджмента
- Владеет методами оценки стоимости с поправкой на риск
- Владеет методами анализа чувствительности и точки безубыточности
- умеет трактовать результаты количественной оценки рисков
- Может разработать несколько сценариев развития финансово-хозяйственной деятельности компании
- оценить ожидаемую стоимость проекта с учетом риска
- Может построить дерево решений проекта
- Может оценить ожидаемую стоимость с учетом риска
- Владеет навыками проведения имитационного моделирования с использованием MS Excel
- Способен систематизировать результаты оценки рисков, нанести их на карту рисков, сделать соответствующие выводы
Содержание учебной дисциплины
- Основные понятия риск-менеджментаСтандарты риск-менеджмента, риск, источники риска, последствия, вероятность, неопределенность и ее причины, модель риска компании, интересы стейкхолдеров компании в контексте управления рисками, поведенческие аспекты восприятия риска.
- Стоимость с поправкой на рискКорректировка ставки дисконтирования, корректировка денежных потоков, постоценочная поправка на риск (дисконт на неликвидность, премия за контроль, премия за синергию), сравнительная оценка.
- Анализ чувствительности и точка безубыточностиМетодологические основы анализа чувствительности, построение графиков чувствительности, построение таблиц чувствительности, эластичность параметров финансовой модели компании, понятие и применение точки безубыточности в риск-менеджменте, порядок нахождения точки безубыточности, преимущества и ограничения анализа чувствительности.
- Сценарный анализМетодологические основы сценарного анализа, порядок выявления сценариев, оценка денежных потоков по сценариям, оценка вероятностей сценариев, оценка средневзвешенных денежных потоков по сценариям, преимущества и ограничения сценарного анализа.
- Деревья решенийМетодологические основы деревьев решений, методика построения деревьев решений, узлы событий, узлы решений, начальные узлы, конечные узлы, оценка вероятностей в узлах событий, оценка денежных потоков с помощью деревьев решений, преимущества и ограничения деревьев решений.
- Имитационное моделированиеМетодологические основы имитационного моделирования, выявление переменных для имитационного моделирование, нахождение распределений и определение их параметров, осуществление имитационного моделирования в MS Excel.
- Идентификация и картографирование рисковМетодика идентификации рисков компании, группировка рисков компании, идентификация стратегических рисков, качественные методы оценки рисков, декомпозиция и оценка рисков, картографирование рисков, выявление ключевых действий по воздействию на риски, оценка остаточного риска.