Магистратура
2020/2021![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Элементы контроля](/f/src/global/i/edu/controls.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Актуарное дело
Статус:
Курс по выбору (Статистическое моделирование и актуарные расчеты)
Направление:
38.04.01. Экономика
Кто читает:
Школа финансов
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
2-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Прогр. обучения:
Статистическое моделирование и актуарные расчеты
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
60
Программа дисциплины
Аннотация
Задача курса состоит в том, чтобы объяснить математические основы страхования жизни, принципы построения таблиц смертности, правила расчета страховых премий, резервов, финансовых результатов по страхованию. В рамках курса прививаются навыки осуществления актуарных расчетов для различных вариантов контрактов, навык перерасчета обязательств при досрочном прекращении договора страхования, участия страхователя в прибыли страховщика, строить модели денежных потоков. АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА ОБЩЕГО СТРАХОВАНИЯ Аннотация. Курс посвящен основам общего (рискового) страхования и современным математическим методам и моделям, применяемым в страховании для количественной оценки рисков. В рамках курса будут рассмотрены математические основы общего страхования, принципы оценки страховых премий, страховых резервов, вопросы формирования отчетности и модели оценки платежеспособности (финансовой устойчивости) страховых компаний. Обсуждая математические модели, мы остановимся на универсальности используемых методов моделирования между индустриями - страхование, банки, инвестиции и рынки ценных бумаг, обсудим возможности и ограничения различных стохастических моделей, моделей машинного обучения.
Цель освоения дисциплины
- Целью учебной дисциплины «Актуарное дело» является формирование у магистрантов профессиональных компетенций в области актуарной деятельности. Студенты должны овладеть основными понятиями и методологией расчета премий и резервов в страховании, уметь использовать полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной математической литературой.
Планируемые результаты обучения
- Знать терминологию в области страхования жизни и систему актуарных обозначений
- Знать модели дожития, виды страховых покрытий и связанные с ними финансовые вычисления;
- знать принципы и методы расчетов премий и резервов в страховании.
- уметь использовать полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности
- владеть навыками расчетов в рисковом страховании
- владеть навыками математического моделирования
Содержание учебной дисциплины
- Актуарное дело. Тема 1. Организационные основы страхования. Риски в страховании.Понятие риска в страховании, классификация рисков. Основные понятия и термины. Организация страхового дела. Структура процесса страхования, формирование условий договора. Организационно-правовые основы страхования. Государственное регулирование рынка страхования. Структура процесса страхования, формирование условий договоров. Оценка рисков в зависимости от условий страхового договора: системы страховой ответственности, франшиза.
- Актуарное дело. Тема 2. Отрасли страхования. Формирование страховой премии.Классификация страхования по отраслям. Принципы обязательного и добровольного страхования. Показатели страховой статистики. Принципы формирования премий, тарифов и резервов. Особенности исчисления тарифов и резервов в личном страховании и в рисковых видах страхования.
- Актуарное дело. Тема 3. Личное страхование. Актуарные расчеты в страховании жизни, пенсионном страховании; коммутационные функции и их использование.Основные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности. Актуарные расчеты и их виды. Построение тарифов по пожизненному, смешанному страхованию. Коммутационные функции и их использование для расчета тарифов. Основы пенсионного страхования, понятие аннуитета. Расчет планов с дополнительными выплатами. Уплата премий в рассрочку.
- Актуарное дело. Тема 4. Рисковые виды страхования. Перестрахование.Рисковые виды страхования: отличие от страхования жизни. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба. Принципы возмещения ущерба. Функции и виды перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Перестраховочные пулы.
- Актуарное дело. Тема 5. Модели теории риска в страхованииПонятие процесса риска. Вероятность разорения как традиционная мера риска. Наиболее важные распределения выплат по искам и числа поступающих выплат: нормальное, экспоненциальное, гамма, Парето, логнормальное, Пуассона, биномиальное. Нетто-премия и нагрузка безопасности. Традиционные актуарные принципы формирования премий. Модели индивидуального и коллективного риска. Пуассоновский процесс и сложный пуассоновский процесс. Модель Крамера-Лундберга.
- Актуарное дело. Тема 6. Моделирование финансовых потоков. Тестирование доходности.Принципы выбора базисов для расчета тарифов, резервов и моделирования финансовых потоков. Расчет финансовых потоков. Профиль прибыли. Расчет приведенной стоимости прибыли. Использование модели финансовых потоков для тарификации и резервирования. Влияние резервного базиса на профиль прибыли.
Элементы контроля
- Самостоятельная работа - модуль 2При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
- Домашнее задание по страхованию жизни и пенсийПри пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
- Домашнее задание по общему страхованиюПри пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
- Самостоятельная работа - модуль 1При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (2 модуль)0.25 * Домашнее задание по общему страхованию + 0.25 * Домашнее задание по страхованию жизни и пенсий + 0.25 * Самостоятельная работа - модуль 1 + 0.25 * Самостоятельная работа - модуль 2
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Актуарная математика в задачах : учеб. пособие для вузов, Фалин, Г. И., 2003
- Архипов А.П. - Страхование (для бакалавров) - КноРус - 2016 - 336с. - ISBN: 978-5-406-03808-6 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/917001
- Хрестоматия по курсу "Теория риска и актуарная математика", , 2003
Рекомендуемая дополнительная литература
- Орланюк-Малицкая, Л. А. Страхование в 2 т : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова ; под редакцией Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 872 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4859-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/383950
- Теория риска : выбор при неопределенности и моделирование риска, учебное пособие, рец. С. А. Смоляк, 380 с., Шоломицкий, А. Г., 2005