Актуарные расчеты в страховании жизни

Бакалавриат 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Емелина Наталья Константиновна, Миронкина Юлия Николаевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 60

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Представляет собой вводный курс в актуарную математику страхования жизни и призван повысить страховую и финансовую грамотность студентов - необходимый атрибут современного человека, а также заинтересовать актуарной профессией, расширить сферу их возможной профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах этой актуальной современной науки. В курсе даются базовые понятия актуарных расчетов в страховании жизни, основы демографической статистики и финансовой математики, основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов, основы перестрахования и расчет страховых резервов в страховании жизни. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.

Цель освоения дисциплины

Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования жизни и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры
Освоение студентами современных актуарных методов в страховании жизни, методов финансовой математики и демографической статистики, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний, расширение сферы их будущих профессиональных возможностей
Выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов в страховании жизни

Планируемые результаты обучения

Знать основные понятия страхования и актуарных расчётов
Знать основные понятия демографической статистики. Уметь находить основные демографические характеристики жизни человека; вероятность дожития страхователя до любого возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью таблиц смертности и функций дожития;
Знать основы финансовой математики. Уметь рассчитывать приведенную к различным моментам стоимость денег; финансовые ренты
Знать основные виды договоров страхования жизни и методы построения страховых тарифов.
Уметь выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора страхования; рассчитывать стоимость основных договоров страхования жизни
Знать виды и методы оценки резервов в страховании жизни. Уметь оценивать размеры резервов страховой компании, занимающейся страхованием жизни
Знать основные виды договоров перестрахования и принципы деления премий и выплат между цедентом и перестраховщиком

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных расчётов
Из истории страхования и актуарных расчетов. Основные понятия и принципы страхования и актуарных расчетов. Классификация отраслей страхования. Основные тенденции развития рынка страхования жизни в мире и в России за последние годы.
Тема 2. Основы демографической статистики
Дискретные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности. Непрерывные характеристики продолжительности жизни. Функция дожития, функция распределения, кривая смертей, интенсивность смертности. Основные характеристики продолжительности жизни индивида. Совместное дожитие.
Тема 3. Основы финансовой математики
Основные понятия финансовой математики. Базовые финансовые показатели. Накопления. Приведенная ценность денег. Оценивание серии платежей. Финансовые ренты, основные виды и способы расчета.
Тема 4. Основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов
Договоры страхования жизни. Классификация по различным критериям. Страховые ренты (аннуитеты) - виды и способы расчета. Коммутационные функции (числа) для непрерывных и дискретных видов страхования и их использование в актуарных расчетах страхования жизни. Общая модель долгосрочного страхования жизни. Различные виды договоров. Модель финансовой деятельности страховой компании. Структура страховой премии в страховании жизни и принципы ее расчета. Единовременные рисковые премии для различных договоров страхования с выплатами в момент смерти и в конце года смерти. Вывод через демографические/финансовые показатели и через коммутационные функции. Периодические премии и их вывод для различных договоров страхования жизни. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования.
Тема 5. Расчет резервов в страховании жизни
Страховые резервы – причины и цели создания. Классификация резервов по страхованию жизни согласно современному российскому законодательству и их предназначение. Общие принципы формирования страховых резервов. Страховые резервы в страховании жизни. Виды резервов (нетто- и модифицированный). Расчёт резервов по страхованию жизни для основных договоров страхования жизни. Ретроспективный и перспективный (проспективный) методы расчета.
Тема 6. Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости страховщика
Из истории сострахования и перестрахования. Сострахование. Перестрахование. Основные понятия, цели, определения. Методы и формы перестрахования. Основные договоры перестрахования, их особенности, преимущества и недостатки, сходства и отличия. Принципы деления премий и убытков между цедентом и перестраховщиком. Мировой рынок перестрахования – тенденции развития, перестрахование жизни и не-жизни. Перестрахование в России, основные показатели.

Элементы контроля

ЭКЗАМЕН
Экзамен - аудиторная письменная работа на 150 мин.: теоретическая часть (3 вопроса, задачи теоретического плана) и 7 практических задач (с обоснованным решением) на все темы курса. Проводится для всех подгрупп одновременно. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом). Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. В случае проведения в онлайн формате правила проведения высылаются студентам отдельно и размещаются в ЛМС
Домашняя контрольная работа
Семестровая домашняя контрольная работа по всем темам курса. Сдается несколькими частями. Исходные данные для ДКР выдаются преподавателем по индивидуальным вариантам.
Лабораторная работа
Лабораторная работа (ЛР) на тему: «ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ, РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ НА НИХ ФАКТОРОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ». Состоит из двух частей (демографической и актуарной), выполнять ее рекомендуется в Microsoft Excel или R/Python .
Итоговая контрольная работа за 1 модуль
Аудиторная письменная работа (решение задач по темам 2-3), 80 минут. Проводится на лекции для всех подгрупп одновременно в начале 2 модуля. В случае проведения в онлайн формате правила проведения высылаются студентам отдельно и размещаются в ЛМС
R-test
Контрольная работа по знанию основных возможностей программной среды R для работы с таблицами смертности, расчета основных изучаемых показателей по всем темам, визуализации полученных результатов. Проводится на компьютерах. В случае доступности образовательной платформы datacamp.com в качестве теста засчитывается успешное прохождение курса "Valuation of Life Insurance Products in R" на этой платформе.
Текущий контроль самостоятельной работы
Текущий контроль аудиторной работы

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.05 * R-test + 0.15 * Домашняя контрольная работа + 0.15 * Итоговая контрольная работа за 1 модуль + 0.075 * Лабораторная работа + 0.125 * Текущий контроль аудиторной работы + 0.05 * Текущий контроль самостоятельной работы + 0.4 * ЭКЗАМЕН

Программа дисциплины