Стратегии инвестирования для консервативного инвестора

Магистратура 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Касаткин Дмитрий Михайлович, Погодин Сергей Константинович

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 64

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Данный курс Стратегии инвестирования для консервативного инвестора состоит из 2 разделов: Стратегии инвестирования в недвижимость и Стратегии инвестирования на рынке долгового капитала.Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: - «Финансовые рынки, институты и инструменты»; - «Конструирование и управление инвестиционным портфелем»; - «Производные финансовые инструменты».

Цель освоения дисциплины

освоение слушателями основных особенностей инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью
получение студентами знаний об основных видах и способах инвестирования в недвижимость
овладение студентами необходимыми понятиями рынка недвижимости, основными стратегиями инвестирования в недвижимость, методами прогнозирования рынка
овладение студентами необходимыми навыками финансового анализа оценки инвестиций в недвижимость

Планируемые результаты обучения

Студент должен знать - основные типы инструментов с фиксированной доходностью и их особенности; - базовые методы финансового моделирования цены инструментов с фиксированной доходностью;
Студент должен уметь - оценивать справедливую цену и риск инструментов; - строить модели динамики процентных ставок; - трансформировать спот-ставки в форвардные ставки и наоборот;
Студент должен владеть - навыками использования общефизических законов в важнейших практических приложениях; - навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента.

Содержание учебной дисциплины

Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала
Финансовый анализ и оценка инвестиций в недвижимость
Анализ рынка недвижимости
Анализ и оценка девелоперских проектов
Стоимость земли и реальные опционы
Временная структура процентных ставок
Подходы к анализу чувствительности облигаций
Производные инструменты на процентную ставку
Портфель облигаций

Элементы контроля

Работа на семинарских занятиях
Эссе
Тест
Контрольная работа
Письменный экзамен
Работа на семинарских занятиях
Эссе
Тест
Контрольная работа
Письменный экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (1 модуль)
0.09 * Работа на семинарских занятиях + 0.7 * Тест + 0.21 * Эссе
Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.5 * Промежуточная аттестация (1 модуль) + 0.15 * Работа на семинарских занятиях + 0.35 * Эссе

Программа дисциплины