Модели финансовых рынков

Бакалавриат 2022/2023

Статус: Курс по выбору (Экономика и статистика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Шведов Алексей Сергеевич

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Модели финансовых рынков» базируется на следующих предметах: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Линейная алгебра», «Финансовая экономика». При последующем обучении в магистратуре материал данной дисциплины может быть полезен при изучении курсов по деривативам, портфельной теории, стохастическим методам в финансах, анализу временных рядов.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Модели финансовых рынков» являются - приобретение студентами знаний по современным методам моделирования финансовых рынков; – формирование навыков работы с соответствующими абстрактными понятиями, в том числе, с применением к конкретным прикладным задачам; – формирование умения решать типовые задачи дисциплины; – формирование у студентов трудолюбия, ответственности, добросовестного отношения к стоящим перед ними задачам.

Планируемые результаты обучения

ПК12, ИК-2.2.1_2.2.2_2.4.1_2.4.2_2.6АД_НИД(Э). Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дискуссию на грамотном русском и английском языках;
ПК15, ИК-Б1.1_4.1_4.3АД_НИД(Э). Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач;
ПК16. Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК17. Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК18. Способен анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК19. Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально -экономических показателей;
ПК20 .Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК21,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э). Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК27,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6ОУД(Э.). Способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии.
СК11,СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде;
СК2, К-Б2 . Способен применять профессиональные знания и умения на практике;

Содержание учебной дисциплины

Финансовые рынки и эконометрические модели
Необходимость оценивания волатильностей
Методы оценки процентных финансовых инструментов
Модели со стохастической волатильностью
Дополнительные разделы

Элементы контроля

Экзамен (письменный)
Перед проведением экзамена студентам может быть сообщено, какими источниками информации на экзамене разрешено пользоваться, однако, как правило, пользоваться на экзамене никакими источниками информации нельзя.
Домашнее задание
домашнее задание

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 3 модуль
0.7 * Экзамен (письменный) + 0.3 * Домашнее задание

Список литературы

Авторы

Шведов Алексей Сергеевич

Программа дисциплины