Магистратура
2020/2021
Основы количественных финансов
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Преподаватели:
Артамонов Сергей Юрьевич
Прогр. обучения:
Финансовый инжиниринг
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
32
Программа дисциплины
Аннотация
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы количественных финансов, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг».
Цель освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины «Основы количественных финансов» являются демонстрация студентам магистратуры некоторых подходов в современной науке о финансах, нацеленные на прогнозирование рынков.
Планируемые результаты обучения
- Студент должен знать закономерности функционирования и тенденции развития национального и глобального финансовых рынков; основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных финансов, международных финансов, управления рисками;
- Студент должен уметь применять современный эконометрический инструментарий для исследований финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов на финансовых рынках; обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на финансовых рынках; моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процессы на финансовых рынках.
- Студент должен владеть методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы.
Содержание учебной дисциплины
- Финансовые данные и основы работы в R
- Основные принципы построения математических моделей
- Анализ временных рядов и прогнозирование
- Спектральный анализ временных рядов
- Анализ многомерных временных рядов и временных рядов высокой размерности
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (3 модуль)0.25 * Аудиторная работа + 0.25 * Самостоятельная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
- Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., 2003
Рекомендуемая дополнительная литература
- Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных, Бергер, А., 2007