Бакалавриат 2020/2021

Страхование и актуарные расчеты

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика и статистика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Емелина Наталья Константиновна, Миронкина Юлия Николаевна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Программа дисциплины

Аннотация

«Страхование и актуарные расчеты» представляет собой вводный курс в страховое дело и, особенно, актуарную математику и призван заинтересовать студентов актуарной профессией, расширить сферу их возможной профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах этой актуальной современной науки. В программу курса входит изучение основных понятий и принципов страхования и актуарных расчетов в страховании, ином, чем страхование жизни, вероятностно-статистических моделей, лежащих в основе актуарных расчетов, изучение современных подходов к расчету страховых тарифов и актуарному моделированию – построению моделей распределения числа страховых случаев, наступающих в одном договоре страхования, моделей ущерба, наступающего в одном договоре страхования и в страховом портфеле в целом. Вводятся основные понятия и принципы сострахования и перестрахования, изучаются классификация страховых резервов в рисковом страховании и современные подходы к их расчету. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.

Цель освоения дисциплины

• Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры
• Освоение студентами современных актуарных методов в страховании ином, чем страхование жизни, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний, расширение сферы их будущих профессиональных возможностей
• Выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов, построения различных актуарных моделей, формирования перестраховочной политики страховой компании

Планируемые результаты обучения

• Знать историю развития и основные понятия страхования жизни и актуарных расчетов
• Знать структуру страховой премии и принципы ее расчета
• Уметь рассчитывать основные составляющие страховой премии в рисковом страховании различными методами; выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора страхования.
• Знать виды и отличительные особенности актуарных моделей риска, условия их применения.
• Уметь моделировать число убытков и величину ущерба в одном договоре страхования и в страховом портфеле
• Знать основные понятия и термины перестрахования и сострахования, виды договоров перестрахования, их особенности и отличия.
• Знать принципы деления премий и выплат между цедентом и перестраховщиком и уметь рассчитывать для различных договоров перестрахования
• Знать основные виды и методы оценки резервов в страховании ином, чем страхование жизни, классификацию резервов в современном российском страховом законодательстве
• Оценивать резервы страховой компании различными актуарными методами

Содержание учебной дисциплины

• Основные понятия страхования и актуарных расчётов
  Из истории страхования и актуарных расчетов. Основные понятия и принципы страхования и актуарных расчетов. Классификация отраслей страхования. Основные тенденции развития рынка страхования жизни в мире и в России за последние годы.
• Структура страховой премии и основные подходы к ее расчету в рисковом страховании
  Структура страхового тарифа: брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, рисковая надбавка, нагрузка. Расчет рисковой премии. Основные методы расчета рисковой надбавки. Степень риска. Использование теории полезности в актуарных расчетах.
• Актуарные модели
  Модели риска. Индивидуальные модели риска. Расчет точного и приближенного распределения совокупного ущерба в индивидуальных моделях. Коллективные модели риска. Актуарные модели для распределения числа страховых случаев. Смешанные пуассоновские распределения для моделирования числа страховых случаев. Моделирование размера убытка в одном договоре страхования в коллективной модели. Моделирование распределения совокупного ущерба коллективных моделях. Рекурсивная формула Пейнджера. Обобщенные линейные модели (Generalised Linear Models (GLM)) как метод построения страховых тарифов. Системы бонус-малус в автостраховании.
• Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости страховщика
  Из истории сострахования и перестрахования. Сострахование. Перестрахование. Основные понятия, цели, определения. Схема перестрахования с многократной передачей риска. Методы и формы перестрахования. Факультативное и договорное (облигаторное) перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование - основные виды договоров, особенности, преимущества и недостатки, сходства и отличия. Принципы деления премий и убытков между цедентом и перестраховщиком. Мировой и российский рынок перестрахования – тенденции развития, перестрахование жизни и не-жизни.
• Резервы страховой компании в страховании ином, чем страхование жизни
  Страховые резервы – причины и цели создания. Инвестиции резервов страховых компаний. Актуарные стохастические инвестиционные модели. Особенности расчета резервов по рисковому страхованию. Классификация резервов по страхованию иному, чем страхование жизни и их предназначение. Общие принципы формирования страховых резервов. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ). Методы расчета.

Элементы контроля

• Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы
  Оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную и самостоятельную работу выставляется перед экзаменом и состоит из оценок: посещаемость (1/8)+ лекционные и семинарские тесты (1/2) + активность на лекциях и семинарах (1/8)+ выполнение ДЗ (1/4)
• ДКР1 - Домашняя контрольная работа 1
  Перевод с английского языка и решение 7 задач по теории вероятностей – аналогов задач международных актуарных квалификационных экзаменов Американского общества актуариев (SOA/CAS)). Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.
• ИКР - Итоговая контрольная работа по темам 1-2
  Аудиторная письменная работа (решение задач по темам 1-2), 80 минут. Проводится на лекции для всех подгрупп одновременно. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. Правила проведения в онлайн формате - см. отдельный файл
• ЛР - Лабораторная работа
  Домашнее самостоятельное статистическое исследование (по индивидуальным вариантам) на основе предлагаемых преподавателем подробных методических указаний с использованием фрагмента реального страхового портфеля автострахования КАСКО с целью построения актуарных моделей числа страховых случаев и величины ущерба, наступающих в одном договоре страхования. По желанию для выполнения второй части ЛР вместо STATISTICA можно использовать языки программирования R или Python, а также другие статистические пакеты. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.
• ДКР2 - Домашняя контрольная работа 2
  Домашняя контрольная работа по всем темам курса. Сдается тремя частями по мере прохождения материалов курса. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. Обязательным является заполнение листа итогов контрольной работы с промежуточными и окончательными ответами по всем задачам (шаблон его высылается преподавателем). Его отсутствие снижает оценку на 20% от суммарного балла.
• ЭКЗАМЕН
  Итоговая письменная работа, проводимая одновременно для всех подгрупп на 150 минут: теоретические вопросы (тестового типа, требующие краткого пояснения) и теоретическая задача (с обоснованным выводом) и 8 небольших расчетных задач (с обоснованным решением) на все темы курса. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом, указанном в билете. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. Правила проведения в дистанционном формате - см. отдельный файл

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (3 модуль)
  0.05 * ДКР1 - Домашняя контрольная работа 1 + 0.125 * ДКР2 - Домашняя контрольная работа 2 + 0.15 * ИКР - Итоговая контрольная работа по темам 1-2 + 0.125 * ЛР - Лабораторная работа + 0.15 * Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы + 0.4 * ЭКЗАМЕН

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Актуарные расчеты. Ч.1: ., , 2018
• Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 518с. - ISBN: 978-5-534-04087-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-405324

Рекомендуемая дополнительная литература

• Актуарная математика в задачах : учеб. пособие для вузов, Фалин, Г. И., 2003
• Актуарные расчеты. Ч.2: ., , 2018
• Теория риска для актуариев в задачах : учеб. пособие, Фалин, Г. И., 2001