Макроэкономика-1

Бакалавриат 2020/2021

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс обязательный (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент теоретической экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 3, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Аносова Анна Витальевна, Веселов Дмитрий Александрович, Кавицкая Ирина Леонидовна, Каяшева Елена Владимировна, Михайлов Дмитрий Андреевич, Мишин Арсений Олегович, Челеховский Александр Николаевич

Язык: русский

Кредиты: 7

Контактные часы: 120

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Для студентов бакалавриата настоящая дисциплина является обязательной и относится к числу дисциплин профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: • Микроэкономика, Математический анализ, Линейная алгебра, Иностранный язык (английский) Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: • Уметь применять оптимизационные методы. • Хорошо знать матричную алгебру и математический анализ • Иметь навыки работы с учебной литературой на английском языке Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Российская экономика • Макроэкономика-2 • Монетарная экономика • Международные финансы • Деловые циклы Кроме того, материал, изученный в курсе, может быть использован при написании курсовых работ и бакалаврской работы. В 3,4 модуле 2020/2021 учебного года лекции будут проходить в онлайн формате на платформе ZOOM, семинары будут проходить в онлайн формате на платформе ZOOM, текущий контроль будет проводиться в онлайн формате с использованием программы Socrative, промежуточный контроль на основе тестирования в системе ЛМС.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Макроэкономика является ознакомление студентов с основами макроэкономики и современными методами макроэкономического анализа, представление широкого спектра инструментов макроэкономического анализа. В результате освоения дисциплины студент должен: • Ориентироваться в основных вопросах макроэкономики, знать результаты основополагающих макроэкономических моделей и разбираться в направлениях современных макроэкономических исследований. • Уметь правильно использовать макроэкономическое моделирование для ответа на практические вопросы. • Иметь навыки решения макроэкономических задач.

Содержание учебной дисциплины

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические переменные
Предмет макроэкономики. Соотношение макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы. Проблема экономического роста. Валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения. Соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели валового национального дохода, чистого национального дохода и располагаемого дохода. Структура ВВП по добавленной стоимости, доходам и расходам. Номинальный и реальный ВВП. Расчет ВВП по паритету покупательной способности. Правило 70ти. Уровень доходов и уровень благосостояния. Проблема обеспечения занятости. Уровень и виды безработицы. Показатель участия в рабочей силе. Естественный уровень безработицы и факторы на нее влияющие. Модель динамики рынка труда. Безработица и институты рынка труда. Закономерность Оукена. Межстрановые различия в институциональных характеристиках рынка труда. Инфляция и методы ее измерения. Инфляция спроса и предложения. Отличие индекса дефлятора ВВП от индекса потребительских цен. Уровень инфляции и стоимости жизни и их измерение. Издержки инфляции. Потери общества от высокой инфляции и гиперинфляции. Исторические примеры высокой инфляции и гиперинфляции. Проблема обеспечения макроэкономической стабильности. Виды экономических кризисов: финансовые кризисы, кризис платежного баланса, кризисы государственного долга.
Основные макроэкономические агенты и рынки.
Макроэкономические модели и их переменные. Особенности макроэкономических показателей. Основные макроэкономические агенты и основные макроэкономические рынки. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Простейшая макроэкономическая модель: модель кругооборота расходов и доходов. Ос-новные макроэкономические агенты и основные макроэкономические рынки. Основное макро-экономическое тождество. Тождество инъекций и изъятий (утечек и инъекций).
Товарный рынок в кейнсианской экономике.
Предпосылки кейнсианского анализа товарного рынка. Совокупный спрос и совокупные расходы. Компоненты совокупных расходов. Потребительские расходы и их виды. Функция потребления Кейнса. Автономные и инду-цированные расходы. Располагаемый доход. Предельная склонность к потреблению и предель-ная склонность к сбережению. Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций Кейнса. Предельная эффек-тивность капитала. Отличие планируемых и фактических инвестиций. Государственные расходы и доходы правительства, их роль в экономике. Виды государ-ственных расходов. Автономные и подоходные налоги. Государственный бюджет и способы его финансирования. Виды дефицита государственного бюджета. Модель кейнсианского креста (модель доходов и расходов). Планируемые и фактические расходы: принципиальное отличие и графическая интерпретация. Равновесие товарного рынка в модели. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия в модели. Парадокс сбережения в модели кейнсианского креста. Модель IS. Графический и алгебраический вывод кривой IS как модели равновесия то-варного рынка при любой возможной ставке процента. Свойства кривой IS: наклон и сдвиги кривой, точки вне кривой. Фискальная политика: определение, цели, инструменты. Виды фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискаль-ная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Воздействие государственных рас-ходов и налогов на выпуск. Мультипликатор государственных закупок, мультипликатор транс-фертов и налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета для различ-ных механизмов регулирования экономики. Графическая иллюстрация воздействия инструментов фискальной политики на товарный рынок в рамках модели «Кейнсианский крест» и модели IS.
Финансовый рынок в кейнсианской экономике
Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка. Следствие их закона Вальраса для финансового рынка. Деньги: определение, виды и функции. Денежные агрегаты. Денежный рынок. Виды спроса на деньги. Количественная теория денег. Теория предпо-чтения ликвидности. Кейнсианская функция спроса на деньги. Предложение денег. Банковский и денежный мультипликаторы. Равновесие денежного рынка. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия денежного рынка. Модель LM. Графический и алгебраический вывод кривой LM как модели равновесия денежного рынка при любом возможном уровне дохода. Свойства кривой LM: наклон и сдвиги кривой, точки вне кривой. Монетарная политика: определение, цели. Инструменты монетарной политики и меха-низм их воздействия. Баланс ЦБ и монетарная политика. Виды монетарной политики: стимули-рующая и сдерживающая, дискреционная и политика правил. Трансмиссионный механизм моне-тарной политики. Графическая иллюстрация воздействия инструментов монетарной политики на экономи-ку в рамках модели денежного рынка и модели LM.
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в кейнсианской закрытой экономике.
Модель IS-LM: равновесие товарного и денежного рынков. Неравновесие в модели. Виды неравновесных состояний. Механизм установления равновесия в модели IS-LM. Фискальная политика в модели IS-LM. Механизм фискальной политики. Эффект мульти-пликатора, эффект дохода и эффект вытеснения и их соотношение. Условия эффективности фис-кальной политики. Монетарная политика в модели IS-LM. Механизм монетарной политики. Эф-фект ликвидности и эффект дохода. Условия эффективности монетарной политики. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. Особые случаи в модели. «Ловушка лик-видности». «Инвестиционная ловушка». «Классический случай». Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Уровень цен и совокупный спрос. Графи-ческий и алгебраический вывод кривой AD. Мультипликаторы фискальной и монетарной поли-тики. «Bang-per-buck ratio».
Открытая экономика: платежный баланс, валютный курс и валютный рынок.
Номинальный валютный курс: прямой и обратный. Реальный валютный курс. Факторы из-менения реального валютного курса. Международный валютный рынок: действующие лица, ха-рактеристики рынка. Режимы валютного курса: плавающий и фиксированный валютный курс. Функционирование валютного рынка в условиях плавающего и фиксированного валютного курса. Условие Маршала - Лернера : предпосылки, решение, выводы. Его место и роль в между-народной экономике. J – кривая. Арбитражеры и спекулянты. Их роль на валютном рынке. Ин-тервенция и спекуляция на валютном рынке. Платежный баланс. Счет ткущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных резервов. Взаимосвязь равновесного валютного курса и платежного баланса в условиях плаваю-щего и фиксированного валютного курса. Паритет покупательной способности (РРР). Отличие закона единой цены и абсолютного РРР. Относительный паритет покупательной способности. Процентный паритет и процентный арбитраж. Покрытый и непокрытый процентный паритет. Невзаимозаменяемые активы и процентный паритет. Роль процентного паритета в открытой экономике. Графическая интерпретация процентного паритета. Влияние изменений текущего валютного курса на ожидаемую доходность, равновесный валютный курс. Воз-действие изменения процентных ставок на текущий валютный курс, воздействие изменения ожиданий валютного курса на текущий валютный курс.
Кейнсианская модель открытой экономики. Модель IS-LM-BP.
Равновесие товарного рынка в модели открытой экономики. Мультипликативный эффект в открытой экономике. Предельная склонность к импорту. Мультипликатор открытой экономи-ки. Кривая IS в открытой экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Функция меж-дународных потоков капитала. Факторы, влияющие на движение капитала. Степень мобильности капитала. Равновесие финансового рынка в модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая платежного баланса (ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР. Модель IS-LM-BP. Равновесие в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Валютные интервенции центрального банка. Девальвация и ревальвация. Фискальная и монетарная политика в условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики. Равновесие в открытой экономике с плавающим валютным курсом. Удешевление и удо-рожание валюты. Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики.
Рынок труда и совокупное предложение при абсолютно гибких ценах.
Неоклассическая методология макроэкономического анализа. Неоклассическая производ-ственная функция. Роль постоянной отдачи от масштаба производственной функции. Роль рынка труда в неоклассическом макроанализе. Спрос на труд. Предложение труда. Факторы влияющие на спрос и предложение на рынке труда. Равновесие рынка труда. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия рынка труда. Анализ взаимосвязи между равновесием на рынке труда и кривой совокупного предложе-ния: графический и алгебраический вывод.
Совокупный спрос в условиях абсолютно гибких цен
Кейнсианская функция потребления и загадка Кузнеца. Микроосновы анализа потребления и сбережения в макроэкономике. Модель межвременного выбора. Эффект дохода и эффект замещения. Модель жизненного цикла и модель перманентного дохода. Эквивалентность Барро-Гордона, и ее значение для анализа воздействия фискальной политики на экономику. Неоклассическая модель инвестиционного решения фирмы. Взаимосвязь оптимального запаса капитала и решения фирмы об инвестициях. Теория q-Тобина. Теория акселератора. Модель трансакционного спроса на деньги (модель Баумоля-Тобина). Определение спроса на деньги в модели Баумоля-Тобина: трансакционные издержки, ставка процента и доход. Модель IS-LM в условиях абсолютно гибких цен.
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях полного рыночного приспособления
Совокупный спрос в условиях полного рыночного приспособления экономики. Особенности совокупного предложения в условиях полного рыночного приспособления экономики. Алгебра и геометрия общего равновесия. Механизм приспособления экономики к нарушению равновесного состояния. Эффективность монетарной и фискальной политики. Ограниченность модели. Факторы, влияющие на изменение равновесия.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая и модифицированная кривая Филлипса.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филипса. Объяснение простой кри-вой Филлипса. Эмпирическое нарушение взаимосвязи в 70-х годах. Поправки Фридмана-Фелпса. Ориентация агентов на реальную заработную плату. Роль ожиданий. Уровень безрабо-тицы NAIRU. Модифицированная кривая Филлипса. Факторы, влияющие на краткосрочную и долгосрочную кривую Филипса. Взаимосвязь кривой Филлипса и кривой совокупного предложения
Современное понимание совокупного предложения: альтернативные объяснения положительного наклона SRAS.
Модель номинальной жесткой заработной платы. Предпосылки модели. Причина наруше-ния рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Меха-низм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспо-собление. Модель неверных представлений работников. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспособле-ние. Модель неполной информации. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного ме-ханизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособле-ния рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспособление. Модель номинальной жесткости. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспо-собление.
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в модели AD-SRAS-LRAS.
Кривая совокупного спроса. Долгосрочная и краткосрочная кривая совокупного предложе-ния. Равновесие в модели AD-SRAS-LRAS. Алгебра и геометрия общего равновесия. Механизм приспособления экономики к нарушению равновесного состояния: краткосрочное и долгосроч-ное приспособление. Эффективность монетарной и фискальной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Современные модели общего равновесия
Предпосылки появления теории RBC. Основные положения и отличительные особенности RBC.Каналы распространения воздействия реальных шоков в RBCПростая версия модели RBC Hansen(1985).Модель RAD- RAS.Модель RAD- RAS: воздействие положительного технологического шока Модель RAD- RAS: воздействие положительного шока спроса Достоинства и недостатки RBC. DSGE: модели RBC и новые кейнсианские модели. Ключевые особенности новых кейнсианских моделей. Базовая новая кейнсианская модель. Модель IS-PC-MR.: построение модели, политики инфляционного таргетирования, воздействие шоков спроса и шоков предложения.
Накопление капитала и экономический рост
Основные вопросы теории экономического роста. Модель Солоу. Основное уравнение динамики модели Солоу. Стационарное состояние и его свойства. Выводы модели Солоу о причинах различий в темпах роста и уровне доходов между странами. Переходная динамика в модели Солоу. Роль прироста населения и роль технического прогресса в объяснении экономического роста в модели Солоу. Золотое правило Солоу-Фелпса. Иллюстрация экстенсивного развития в модели Солоу. Калькуляция роста. Модель Солоу с человеческим капиталом. Модель Солоу и макроэкономическая динамика в открытой экономике. Метод калькуляции роста и его применения для исследования источников экономического
Эндогенный экономический рост
Технологии как общественное благо. Технологии широкого применения и технологии как продукт хозяйственной деятельности фирм Феномен «обучения опытом». Простая модель горизонтальных инноваций П.Ромера. Ключевые факторы, отвечающие за технический прогресс. Роль размера рынка. Роль защиты прав собственности. Роль патентной системы. Роль финансового рынка. Простая модель созидательного разрушения Ф.Агьона, П.Хоуитта. Несовершенства патентной системы и проекты реформ патентной системы. Провалы рынка и провалы государства в теории эндогенного роста. Инновации и имитации. Барьеры для заимствования существующих технологий. Модель клубов конвергенции. Технологическая граница. Направленный технический прогресс и экономический рост. Эндогенный рост в открытой экономике. Статитические и динамические сравнительные преимущества. Эффект обучения опытом К.Эрроу и его следствия для долгосрочного роста в открытой экономике

Элементы контроля

Тесты
Миниконтрольная работа №2
Контрольная работа 1
Правила проведения экзамена по предмету «Макроэкономика-1» 1. Общие положения 1.1 Правила определяют порядок проведения экзамена по предмету «Макроэкономика-1» (далее — Экзамен) студентов 2_курса бакалавриата образовательной программы «Экономика», «Экономика и статистика» в 2019-2020 учебном году. 1.2 Студент обязан ознакомиться с данными правилами до начала экзамена и соблюдать их до момента окончания. 1.3 Экзамен проходит с использованием сервиса «Экзамус» в соответствии с графиком проведения сесии/ГИА, размещенным на сайте. 1.4 Студент входит в систему по корпоративному адресу электронной почты (****@edu.hse.ru). 1.5 Студент обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в системе прокторинга третьим лицам. 1.6 Студент обязан обеспечить необходимые условия для работы Системы прокторинга: - достаточный уровень освещенности; - низкий уровень шума; - наличие документа, удостоверяющего личность пользователя; - отсутствие помех передаче видео и аудио сигнала. 1.7 Студент обязан использовать для идентификации оригинал документа, удостоверяющего его личность – паспорт. 1.8 Студент соглашается, что лицо, чьи документ и изображение были зафиксированы в системе прокторинга при первом входе, является владельцем данной учетной записи в системе прокторинга. 1.9 Во время экзамена студент обязан: • не покидать зону видимости веб-камерой во время тестирования. • не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности к звуку во время тестирования. • использовать только одно средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.); • сосредоточиться на выполнении заданий (экран компьютера, листы с выполнением заданий, листы с материалами курса), не отрывая взгляд на посторонние предметы на долгое время (15 секунд и больше). 1.10 Студент не имеет права: • привлекать помощь третьих лиц во время тестирования. • предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время тестирования. • вступать в разговоры с третьими лицами, использовать любые гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, планшеты), дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что непосредственно используется для экзамена, открывать вкладки браузера (Яндекс, Google и др.). 1.11 Студенту разрешается использовать при работе над экзаменом подготовленные заранее материалы курса, расположенные на листах A4 или в тетради, а также простые или инженерные калькуляторы, можно также использовать калькулятор, имеющийся на компьютере, который используется для экзамена. 1.12 Студент соглашается с тем, что: • во время экзамена будет поводиться видеосъемка и аудиозапись экзамена; 1.13 Обнаружение у студентов во время экзамена несанкционированных материалов, электронных средств связи, а также нарушение настоящих правил является основанием для принятия решения о прекращении экзамена и выставлении оценки «неудовлетворительно» («0» по десятибалльной шкале), вне зависимости от того, использовались они на экзамене или нет. 2 Действия студента до начала экзамена 2.1 Студент обязан ознакомиться с полной Инструкцией по использованию системы Examus https://elearning.hse.ru/data/2020/04/23/1559799268/Инструкция по работе в системе прокторинга Экзамус 2020. Асинхрон.pdf 2.2 Студент обязан ознакомиться с требованиями к ПК пользователя. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается потеря связи 10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается потеря связи >10 минут. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи из-за технических сбоев аналогична процедуре сдачи.
Контрольная работа №2
Домашнее задание
Проводится в виде писменной работы по заданной тематике

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.2 * Домашнее задание + 0.3 * Контрольная работа 1 + 0.3 * Контрольная работа №2 + 0.2 * Тесты

Программа дисциплины

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература