Банковский менеджмент

Магистратура 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Хасянова Светлана Юрьевна

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 7

Контактные часы: 84

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Банковский менеджмент Дисциплина «Банковский менеджмент» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: приобретут знания о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. Получат практические навыки использования методов и методологии оценки банковских рисков; применения способов минимизации рисков; разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка.

Цель освоения дисциплины

Приобретение студентами теоретических знаний и практического опыта в области управления банковскими рисками, поскольку риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком.

Планируемые результаты обучения

Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления достаточностью капитала; оценивает стоимость капитала.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления кредитным риском; оценивает стоимость кредитного портфеля.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления рыночным риском; оценивает стоимость процентных, валютных и фондовых финансовых инструментов.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления операционным риском.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления риском ликвидности.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков.
Требования к капиталу банков (Базель 3): структура капитала и качество источников капитала по степени надежности. Новые требования к субординированным кредитам и другим гибридным инструментам. Достаточность капитала для покрытия рисков. Механизм контрциклического регулирования банковской деятельности - буферы капитала. Финансовый леверидж. Особенности регулирования достаточности капитала системно значимых банков, надбавка за системную значимость. Достаточность капитала и эффективность банковского бизнеса. Ключевые показатели качества капитала банка по методике МВФ. Тенденции в надзорном процессе по оценке качества и достаточности капитала. Проблемы капитализации банковского сектора РФ. Внутренние и внешние источники пополнения капитала. Роль иностранных инвестиций в банковском секторе РФ. Основные результаты современных исследований по проблемам управления источниками капитала и достаточностью капитала для покрытия рисков.
Тема 2. Управление кредитным риском .
Понятие и источники кредитного риска. Подходы к оценке кредитного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки кредитного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Компоненты кредитного риска. Классы кредитных требований, классификация корпоративных и розничных кредитов по степени риска. Требования к системам управления кредитным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Методики расчета кредитного риска в РФ. Ключевые показатели качества активов банка по методике МВФ. Риск кредитного портфеля банка и риск заемщика. Резервы на возможные потери по ссудам. Ожидаемые и непредвиденные потери. Взаимосвязь уровня кредитного риска с величиной резервов и достаточностью капитала. Способы минимизации кредитного риска. Ограничения на кредитный риск. Управление проблемной ссудной задолженностью. Влияние кредитного риска на показатели эффективности бизнеса. Основные результаты современных исследований по проблемам управления кредитным риском.
Тема 3. Управление рыночным риском.
Понятие и источники рыночного риска. Подходы к оценке рыночного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Структура рыночного риска: процентный, валютный и фондовый риск. Методы и модели оценки рыночного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Требования к системам управления рыночным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Управление риском торгового и инвестиционного портфеля ценных бумаг. Методики расчета процентного, валютного и фондового риска в РФ. Лимиты валютных позиций банка. Способы минимизации рыночного риска. Производные финансовые инструменты. Основные результаты современных исследований по проблемам управления рыночным риском.
Тема 4. Управление операционным риском.
Понятие и источники операционного риска. Подходы к оценке операционного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки операционного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Методика расчета операционного риска в РФ. Операционный риск по направлениям бизнеса. Карта операционного риска. Способы минимизации операционного риска: учет крупных и мелких событий. Исторические потери от операционного риска. Основные результаты современных исследований по проблемам управления операционным риском.
Тема 5. Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банке.
Понятие и источники риска ликвидности. Ликвидность как запас и как поток. Управление ликвидностью банка и банковского баланса. Показатели краткосрочной ликвидности и стабильного финансирования (Базель 3). Методы и модели оценки риска ликвидности, GAP-анализ. Ключевые показатели состояния ликвидности банка по методике МВФ. Методика расчета риска ликвидности в РФ. Взаимосвязь ликвидности и эффективности банковского бизнеса. Факторы, влияющие на ликвидность. Способы минимизации риска ликвидности. Стресс-тестирование как метод прогнозирования рисков и возможных потерь банка. Требования к проведению стресс тестирования в банках (Базель). Виды и сценарии стресс тестирования. Макроэкономическая модель стресс тестирования банковского сектора РФ: тестирование достаточности капитала и ликвидности. Основные результаты современных исследований по проблемам управления риском ликвидности.

Элементы контроля

Контрольная работа №1
Контрольная работа №2
Домашнее задание №1
Домашнее задание №2
Экзамен
Экзамен проводится в письменной форме с использованием синхронного прокторинга. Экзамен проводится на платформе Экзамус (https://hse.student.examus.net). К экзамену необходимо подключиться за 15 минут. На платформе Экзамус доступно тестирование системы. Компьютер студента должен удовлетворять следующим требованиям: https://elearning.hse.ru/data/2020/05/07/1544135594/Технические%20требования%20к%20ПК%20студента.pdf) Для участия в экзамене студент обязан: заранее зайти на платформу прокторинга, провести тест системы, включить камеру и микрофон, подтвердить личность. Во время экзамена студентам запрещено: общаться (в социальных сетях, с людьми в комнате), списывать. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи до 10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи 10 минут и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.125 * Домашнее задание №1 + 0.125 * Домашнее задание №2 + 0.125 * Контрольная работа №1 + 0.125 * Контрольная работа №2 + 0.5 * Экзамен

Программа дисциплины