Магистратура 2020/2021

Эконометрика

Статус: Курс адаптационный (Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации)

Направление: 38.04.02. Менеджмент

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Высшая школа бизнеса

Когда читается: 1-й курс, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Преподаватели: Станкевич Иван Павлович

Прогр. обучения: Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 2

Программа дисциплины

Аннотация

Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y? Мы будем подробно изучать линейные регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, используя статистический пакет R.

Цель освоения дисциплины

• работа с реальными данными при использовании статистического пакета R

Планируемые результаты обучения

• знать линейные регрессионные модели
• уметь рассматривать наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии
• знать базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных

Содержание учебной дисциплины

• Неделя 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R.
• Неделя 2. Статистические свойства оценок коэффициентов.
• Неделя 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
• Неделя 4. Мультиколлинеарность
• Неделя 5. Гетероскедастичность
• Неделя 6. Автокорреляция
• Неделя 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора
• Неделя 8. Стационарные временные ряды
• Неделя 9. Эндогенность
• Неделя 10. Нестандартные сюжеты

Элементы контроля

• Накопленная оценка
• Экзамен
  Экзамен проводится в устной форме, на платформе Zoom.

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.7 * Накопленная оценка + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Handbook on impact evaluation : quantitative methods and practices, Khandker, S. R., 2010
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2000