Бакалавриат
2021/2022
Эконометрика
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс обязательный (Мировая экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет мировой экономики и мировой политики
Когда читается:
3-й курс, 1-3 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Онлайн-часы:
20
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Бондаренко Игорь Михайлович,
Клюева Анна Дмитриевна,
Погорелова Полина Вячеславовна,
Поляков Константин Львович,
Стебунова Ольга Ивановна
Язык:
русский
Кредиты:
7
Контактные часы:
104
Программа дисциплины
Аннотация
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Эконометрика».
Цель освоения дисциплины
- Цель дисциплины — дать студентам научное представление о методах и моделях современной эконометрики, которые позволяют давать количественную оценку основным закономерностям экономической теории, а также прогнозировать социально-экономические процессы.
Планируемые результаты обучения
- Умеет анализировать качество данных, умеет обнаруживать статистические свойства данных.
- Умеет оценивать параметры МЛР. Знает свойства полученных оценок.
- Умеет специфицировать модель линейной регрессии (МЛР). Знает понятие «нелинейная внутренне линейная модель».
- Знает методы обнаружения «единичных корней».
- Знает определение модели ARMA.
- Знает определение стационарности в широком смысле.
- Умеет определять наличие нарушений основных предположений МЛР.
- Умеет определять наличие/отсутствие стационарности.
- Умеет оценить значимость полученных оценок параметров МЛР. Умеет построить прогноз на основе оцененной модели.
- Умеет построить модель ARMA.
- Умеет приводить ряд к стационарному виду.
- Умеет проверять гипотезы из прикладной области с помощью построенной МЛР на основе проверки статистических гипотез.
- Умеет строить модель долговременного и гармонического тренда временного ряда
- Умеет обнаружить автокорреляцию в случайной составляющей МЛР
- Умеет построить модель авторегрессии с внешними факторами
- Умеет обнаруживать точки разбалансировки и выбросы, а также анализировать их влияние гна результаты оценивания МЛР
Содержание учебной дисциплины
- Предмет эконометрики. Основные Понятия и определения. Этапы построения эконометрической модели
- Модель множественной линейной регрессии. Оценка параметров модели. Верификация. Теорема Гаусса-Маркова
- Модель множественной линейной регрессии. Введение в модель фиктивных (дамми) переменных. Тест Чоу
- Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: ошибки спецификации. Тест Рамсея
- Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: мультиколлинеарность
- Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: гетероскедастиность случайных возмущений
- Обнаружение резко выделяющихся наблюдений
- Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: автокорреляция случайных возмущений
- Модели бинарного выбора: логит- и пробит-модели. Метод максимального правдоподобия
- Введение в анализ временных рядов
- Введение в анализ временных рядов. Модели стационарных временных рядов с конечным числом лагов. Методология Бокса-Дженкинса
- Модели панельных данных
Элементы контроля
- работа на семинарах1Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе
- самостоятельная работа1Для отчета студенты представляют три вида документов: "Отчет о самостоятельной работе", файлы с данными в формате MS Excel и пакета, в котором выполнялись расчеты., презентацию проекта - 5-6 слайдов в MS Power Point. Обязательным условием получения оценок 9 и 10 является устное представление результатов проекта.
- ЭкзаменЭкзамен проводится в дистанционном формате
- работа на семинарах2Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе
- самостоятельная работа2Для отчета студенты представляют три вида документов: "Отчет о самостоятельной работе", файлы с данными в формате MS Excel и пакета, в котором выполнялись расчеты., презентацию проекта - 5-6 слайдов в MS Power Point. Обязательным условием получения оценок 9 и 10 является устное представление результатов проекта.
- работа на семинарах3Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе
