Бакалавриат 2021/2022

Моделирование временных рядов

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Прикладная математика и информатика)

Направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика

Кто читает: Департамент больших данных и информационного поиска

Где читается: Факультет компьютерных наук

Когда читается: 3-й курс, 3, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Демешев Борис Борисович, Зехов Матвей Сергеевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 80

Программа дисциплины

Аннотация

Данный курс предполагает познакомить студентов с особенностями обработки данных, содержащих в себе временные зависимости. Будут рассмотрены разносторонние подходы к моделированию временных рядов, включающие в себя статистические модели, байесовские методы и иные альтернативные концепции. Временные ряды являются широко распространённой структурой данных в задачах, решаемых в самых разных отраслях: начиная от анализа физических процессов и заканчивая прогнозированием спроса на какие-либо товары в розничных сетях. Данный курс поможет сформировать унифицированную базу знаний о временных рядах, которая будет применима в любом из направлений.

Цель освоения дисциплины

• Уметь проверять временные ряды на наличие стационарности в слабой форме
• Уметь идентифицировать ARIMA-модели по коррелограммам
• Уметь подбирать спецификацию ETS-модели
• Уметь полностью выстраивать процесс оценки и валидации ARIMA-моделей, включая преобразования данных.

Планируемые результаты обучения

• Умение оценивать копулы
• Умение использовать модели гауссовских процессов

Элементы контроля

• Домашние задания
  Домашнее задание 1 Предварительная обработка данных. Работа с признаками и тривиальные модели прогнозирования Домашнее задание 2 Преобразования данных. Модель ETS. Общий алгоритм оценки и валидации модели. Домашнее задание 3 Модели ARIMA/SARIMA Домашнее задание 4 GARCH и Копулы для оценки рисков Теоретическое домашнее задание
• Контрольная работа
• Экзамен
  Письменный экзамен в аудитории. Длительность: 80 минут

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 4 модуль
  ДЗ = 0.2 * ДЗ_1 + 0.2 * ДЗ_2 + 0.2 * ДЗ_3 + 0.2 * ДЗ_4 + 0.2 * ДЗ_теор. Накоп. = ⅔ * ДЗ + ⅓ * КР Итог = Округление(0.75 * Накоп. + 0.25 * Экз.) где ДЗ_i — оценка за i-е практическое ДЗ, ДЗ_теор. – оценка за теоретическое ДЗ, КР — оценка за контрольную работу, Накоп. — накопленная оценка. Экз. — оценка за экзамен.

Авторы

• Демешев Борис Борисович