Риск-менеджмент

Бакалавриат 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Бизнес-информатика)

Направление: 38.03.05. Бизнес-информатика

Кто читает: Департамент финансового менеджмента

Где читается: Высшая школа бизнеса

Когда читается: 3-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Габриелов Александр Олегович

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 30

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Управление рисками является неотъемлемым элементом стратегического управления компанией, направленным на обеспечение устойчивости ее развития и эффективности функционирования. В рамках курса будут рассмотрены предпосылки и история распространения риск-менеджмента на современном этапе развития корпоративного управления, современные концепции, международные стандарты и нормативно-правовая база риск-менеджмента, широкий перечень инструментов и методов, необходимых для идентификации, оценки и мониторинга рисков, стратегии и методы реагирования на риски.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Риск-менеджмент» является получение знаний об элементах и процессах корпоративной системы управления рисками и освоения навыков использования инструментов риск-менеджмента

Планируемые результаты обучения

• владеет основными терминами и определениями в области управления рисками и понимает концепцию риск-менеджмента на промышленном предприятии
• знает элементы системы управления рисками и их взаимосвязь, подходы к организации риск-менеджмента, распределение полномочий и ответственности в системе управления рисками
• владеет инструментами и методами выявления и оценки рисков
• умеет проводить комплексный анализ рисков предприятия, выбирая и используя для этого подходящие инструменты анализа
• знает возможные стратегии и методы реагирования на риски и умеет обосновывать их выбор, оценивать их эффективность и результативность
• умеет представлять результаты риск-менеджмента и осуществлять коммуникации по результатам управления рисками

Содержание учебной дисциплины

Введение. Основные термины и определения. Концепция управления рисками
• Ключевые термины и определения в области управления рисками. • Предпосылки появления и нормативное обеспечение управления рисками. • Развитие концепций управления рисками. Приемлемый уровень риска и баланс между риском и доходностью • Место риск-менеджмента в корпоративном управлении, цели и задачи управления рисками. • Обзор российских и международных стандартов управления рисками. Стандарты ГОСТ/ИСО, COSO 2004 и COSO 2017, FERMA и др.• Основные принципы построения и ключевые факторы эффективности функционирования систем управления рисками • Элементы системы риск-менеджмента и взаимосвязи между ними • Формирование инфраструктуры и внутренней среды управления рисками. • Организация управления рисками: роли, функции и ответственность. • Культура управления рисками.
Идентификация рисков
• Классификация рисков предприятия. Операционные риски. Финансовые риски. Проектные риски. Стратегические риски. • Правила идентификации рисков. • Методы и средства идентификации рисков. Экспертные методы. Методы стратегического анализа. Анализ рисков бизнес-модели компании. Методы из смежных дисциплин. • Реестр рисков.
Оценка рисков на основе экспертных оценок
• Качественная оценка рисков: метод экспертных оценок. • Принципы и правила проведения экспертной оценки рисков. • Критерии и направления оценки, шкалы оценки рисков. • Учет и устранение когнитивных искажений при оценке рисков. Психология риска. • Карты рисков. • Ранжирование и категоризация рисков по результатам качественной оценки.
Количественная оценка рисков
• Основы математического анализа и статистики при проведении количественной оценки рисков. • Оценка последствий: структура ущерба. • Методы количественной оценки рисков и их влияния на цели компании. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Имитационное моделирование рисков проекта (Метод Монте-Карло). • Количественные метрики рисков. Предельные меры рисков (VaR, CFaR, EaR и др.)
Выбор стратегий и методов управления рисками
• Стратегии и методы воздействия на риски. • Система внутреннего контроля. • Установление критериев эффективности управления риском. Оценка остаточного уровня рисков и определение вторичных рисков. • Подготовка и внедрение планов управления риском.
Мониторинг управления рисками и коммуникации
• Мониторинг рисков: инвентаризация и переоценка. • Мониторинг и анализ эффективности применения выбранных методов управления риском. • Система ключевых индикаторов рисков (КИР) как инструмент мониторинга. • Внутренние и внешние коммуникации по управлению рисками. • Оценка эффективности системы управления рисками

Элементы контроля

Домашнее задание 1 (анализ систем управления рисками различных компаний)
Домашнее задание 2 (анализ рисков бизнес-модели компании)
Мини-тесты
Письменное задание, содержащее тестовые вопросы, открытые вопросы и мини-кейсы

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.1 * Домашнее задание 1 (анализ систем управления рисками различных компаний) + 0.3 * Домашнее задание 2 (анализ рисков бизнес-модели компании) + 0.3 * Мини-тесты + 0.3 * Письменное задание, содержащее тестовые вопросы, открытые вопросы и мини-кейсы

Программа дисциплины