Финансовая эконометрика

Магистратура 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Курс по выбору

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Кафедра математической экономики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Силаева Вера Андреевна, Силаев Андрей Михайлович

Прогр. обучения: Экономика

Язык: русский

Кредиты: 7

Контактные часы: 64

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент: - будет знать основные понятия и инструменты финансовой эконометрики, - будет знать основы построения, расчета и анализа финансово-эконометрических уравнений, - будет уметь осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, - сможет самостоятельно выбирать адекватную эконометрическую модель, - сможет анализировать данные с помощью эконометрического программного обеспечения, - сможет интерпретировать полученные результаты, - овладеет методологией финансово-эконометрического исследования. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Текущий контроль по дисциплине включает контрольную работу, домашние задания. Итоговая оценка по дисциплине выставляется в ходе экзамена, с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления итоговой оценки определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Финансовая эконометрика» являются углубление знаний студентов в области приложений эконометрических методов к анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов оценивания риска.

Планируемые результаты обучения

Умеет разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач
Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
Умеет анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач
Магистрант способен анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Cтатистические характеристики финансовых данных.
Тема 2. Предсказуемость доходностей на финансовых рынках.
Тема 3. Модели оценивания волатильности
Тема 4. Модели ценообразования активов.

Элементы контроля

Контрольная работа
В контрольной работе отрабатывается навык по практическому владению различными методами решения задач по финансовой эконометрике.
Активность на занятиях
Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий.
Экзамен
"Экзамен проводится в устной форме с использованием асинхронного прокторинга. Экзамен проводится на платформе MS Teams (https://teams.microsoft.com) прокторинг на платформе Экзамус (https://hse.student.examus.net). К экзамену необходимо подключиться за 15 минут. На платформе Экзамус доступно тестирование системы. Компьютер студента должен удовлетворять следующим требованиям: https://elearning.hse.ru/data/2020/05/07/1544135594/Технические%20требования%20к%20ПК%20студента.pdf) Для участия в экзамене студент обязан: заранее зайти на платформу прокторинга, провести тест системы, включить камеру и микрофон, подтвердить личность. Во время экзамена студентам запрещено: общаться (в социальных сетях, с людьми в комнате), списывать. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи до 10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи 10 минут и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи."

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 4 модуль
0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен + 0.35 * Активность на занятиях

Список литературы

Авторы

Силаев Андрей Михайлович

Программа дисциплины