Риск-менеджмент и модели страхования

Магистратура 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Кафедра математической экономики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ошарин Александр Матвеевич, Силаев Андрей Михайлович

Прогр. обучения: Экономика

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса «Риск-менеджмент и модели страхования» студенты: - усвоят основные понятия и методы теории принятия решений в условиях неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков; - смогут применять эти методы для моделирования финансовых систем; - будут иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности и овладеть навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных программой. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме экзамена. Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент и модели страхования» являются углубление знаний студентов в области приложений математических методов к анализу рыночных и кредитных рисков, рынков страховых услуг, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования и формирование навыков самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и Интернет-источниками.

Планируемые результаты обучения

Студент понимает принципы перестрахования, умеет решать задачи на различные виды перестрахования и способен оценивать наиболее выгодную для страховой компании схему перестрахования.
Студент понимает причины существования системы страхования, умеет оценивать вероятности разорения страховой компании в пределе очень большого и очень малого числа договоров, способен рассчитывать величину брутто- и нетто-премий страховой компании.
Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на длительном временном интервале, способен оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на коротком временном интервале, умеет оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
Студент способен рассчитывать актуарную стоимость страхового полиса для различных видов страховых договоров, используя инструментарий актуарной математики.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Проблемы измерения риска
Тема 2. Измерение рыночного и кредитного риска.
Тема 3. Введение в актуарную математику. Инструменты анализа страхового рынка.
Тема 4. Модели коллективных рисков на коротком и на длительном временном интервале.
Тема 5. Страхование жизни. Вероятностные характеристики продолжительности жизни.

Элементы контроля

Контрольная работа
Оценка за текущий контроль Ок/р выставляется по 10-балльной системе путем нормирования суммы баллов полученных студентом за выполнение заданий контрольной работы на максимум суммы баллов для данной работы (100 баллов). Написание контрольной работы происходит в аудитории во время лекции или семинарского занятия, при этом студенты не могут пользоваться какими-либо учебными, справочными или иными материалами. Пользование мобильными телефонами, смартфонами, ноутбуками и/или иными средствами связи также недопустимо.
Аудиторная работа
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, активность во время дискуссий, правильность решения задач на семинарах, их самостоятельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние расчетные задания. Аудиторная оценка формируется по результатам работы студентов в аудитории, самостоятельной и домашней работы, в том числе: решения задач у доски и устных ответов на вопросы преподавателя. По итогам курса все полученные в рамках аудиторной и самостоятельной работы оценки суммируются и нормируются на установленный преподавателем максимум суммы баллов за аудиторную работу. Затем выводится аудиторная оценка Оаудиторная по 10-балльной шкале. В случае если сумма баллов, набранных студентом за аудиторную работу, превышает установленный преподавателем максимум, студент получает Оаудиторная = 10 баллов, однако дополнительные баллы не переносятся на другие виды оценок по дисциплине.
Экзамен

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 4 модуль
0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен + 0.35 * Аудиторная работа

Список литературы

Авторы

Силаев Андрей Михайлович
Ошарин Александр Матвеевич

Программа дисциплины