2020/2021![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Статистический анализ финансовой информации
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Майнор
Где читается:
Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)
Когда читается:
3, 4 модуль
Преподаватели:
Аистов Андрей Валентинович
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
60
Программа дисциплины
Аннотация
В процессе изучения курса будут рассмотрены инструменты анализа данных, среди которых: регрессионные модели (линейные, бинарные), модели временных рядов, кластерный анализ в применении к различным финансовым (и не только) задачам. В результате слушатели овладеют навыками выявления статистических связей, определения их количественных характеристик и использования их для оценки влияния и прогнозирования.
Цель освоения дисциплины
- В результате изучения курса студент должен освоить основные понятия статистики и эконометрики, овладеть основным аппаратом статистического и эконометрического исследования, уметь применять его для решения конкретных задач
Планируемые результаты обучения
- Проводит статистический анализ экономической и финансовой информации
- Оценивает параметры линейной модели регрессии
- Оценивает регрессионные модели с помощью метода наименьших квадратов
- Интерпретирует оценки, тестирует гипотезы
- Оценивает параметры моделей с дискретной зависимой переменной
Содержание учебной дисциплины
- Общие вопросы статистики. Статистическое наблюдение. Классификация статистических данных. Статистические методы анализа одномерных данных.Предмет и основные методы статистики. Требования к статистической информации. Система показателей экономической статистики. Источники российской и международной статистики. Понятие статистического наблюдения. Основные формы статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Качество результатов статистического наблюдения и его контроль. Статистические показатели, их сущность и значение. Абсолютные и относительные статистические показатели. Средние величины. Вариационные ряды и показатели вариации.
- Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования. Линейная регрессионная модель (парная и множественная)Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая модель. Линейная регрессионная модель для случая одной и нескольких объясняющих переменных. Теоретическая и выборочная регрессии. Экономическая интерпретация случайной составляющей. Линейность регрессии по переменным и параметрам.
- Методы оценивания. Статистические свойства оценок. Проверка гипотезМетод наименьших квадратов (МНК).Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок параметров. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости (t-тест). Проверка адекватности регрессии (F-тест)
- Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Модели ARIMAМультиколлинеарность данных и последствия этого для оценок параметров регрессионной модели.Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Экономические причины гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности для МНК-оценок коэффициентов регрессии и проверки статистических гипотез.Понятие об автокорреляции случайной составляющей.Понятие об автокорреляции случайной составляющей.
- Модели выбораМодели с дискретной зависимой переменной.
- «Качество подгонки» Прогнозирование.Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства.Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. Доверительный интервал для прогнозных значений. Зависимость точности от горизонта прогноза
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (4 модуль)0.1 * Аудиторная работа + 0.4 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950
- Евсеев Е. А., Буре В. М. - ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и специалитета - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 186с. - ISBN: 978-5-534-10752-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-431441
- Под ред. Мхитаряна В.С. - СТАТИСТИКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 249с. - ISBN: 978-5-534-09353-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/statistika-v-2-ch-chast-1-442401
- Тимофеев В. С., Фаддеенков А. В., Щеколдин В. Ю. - ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 328с. - ISBN: 978-5-9916-4366-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-425245
Рекомендуемая дополнительная литература
- Практическая эконометрика в кейсах : учеб. пособие / В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2016. — 317 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/20052. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551567
- Теория статистики : учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 465 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d0734d6e23853.79720708. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1010682