Риск-менеджмент в банке

Магистратура 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Григорьева Екатерина Владимировна

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Риск менеджмент в банке» направлена на закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент». В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: Как реализуются в конкретных банках продвинутые подходы к оценке рисков? (Базель 2 и 3) Как разрабатываются внутренние модели оценки основных банковских рисков? Каким образом происходит валидация моделей и оценка их результативности? Как организовано инициативное стресс тестирование рисков в банке? Как проводится кредитный анализ в банке? Почему возникают проблемные активы? Как организована в банке работа с проблемными активами? В результате освоения дисциплины студенты: • Получат практические навыки - применения продвинутых подходов к оценке рисков; - использования способов разработки и верификации внутренних моделей оценки основных банковских рисков; - проведения кредитного анализа и оценки кредитоспособности заемщиков; - выявления проблемных активов и разработки мероприятий по минимизации потерь. Курс основан на решении практических задач банка по выявлению, оценке и управлению рисками. Текущий контроль по дисциплине включает 2 домашних задания. Итоговая оценка по дисциплине (оценка по промежуточной аттестации) выставляется по итогам экзамена с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ

Цель освоения дисциплины

Закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент».

Планируемые результаты обучения

Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения;
Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками;
Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в практический риск менеджмент.
Цель и задачи банковского риск менеджмента. Понятие риск культуры и риск аппетита. Классификация рисков. Применяемые подходы к управлению рисками. Процесс управления рисками: этапы и участники.
Тема 2. Управление отдельными видами рисков: кредитным, рыночным, операционным.
Интегрированное управление рисками. Внутренние процедуры в банке по оценке рисков и достаточности капитала. Модели оценки основных банковских рисков, реализация простого и сложного подходов к оценке рисков. Требования к моделям оценки, их разработке и валидации.
Тема 3. Кредитный риск как основной риск в деятельности банка.
Модели оценки кредитоспособности заемщика. Особенности применения сложных подходов к оценке кредитного риска. Риск профили и основные компоненты кредитного риска: расчет и мониторинг. Влияние кредитного риска на финансовый результат деятельности банка.
Тема 4. Развитие риск менеджмента и регулирование рисков органом надзора.
Недостатки применения сложных подходов к оценке банковских рисков. Развитие простого подхода к оценке рисков на основе дифференциации кредитных требований по целям кредитования, обеспечению и масштабам возможных потерь.
Тема 5. Проблемные активы банка.
Понятие проблемных активов. Признаки ухудшения качества кредитов. Мониторинг сигналов. Меры банка по урегулированию проблемной задолженности. Процедура списания безнадежных кредитов.

Элементы контроля

Домашнее задание
Экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.5 * Домашнее задание + 0.5 * Экзамен

Программа дисциплины