Бакалавриат
2022/2023![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Элементы контроля](/f/src/global/i/edu/controls.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Анализ панельных данных и данных о длительности состояний
Статус:
Курс по выбору (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
56
Программа дисциплины
Аннотация
Курс «Анализ панельных данных и данных о длительности состояний» рассчитан на студентов 4-го курса бакалавриата факультета экономических наук. Задача курса — дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования данных продолжительного наблюдения домохозяйств, предприятий, индивидов и т.п. Научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы в этой области, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микроэкономики, при выполнении исследований в ходе подготовки ВКР.
Цель освоения дисциплины
- Цель курса – познакомить слушателей с методами анализа панельных данных и примерами их применения в различных областях экономики и управления. В ходе практических занятий, проводимых в компьютерных классах, предполагается научить слушателей корректному использованию инструментов анализа панельных данных на практике при работе со специализированными эконометрическими программами (STATA).
Планируемые результаты обучения
- Обладать навыками работы со статистическими пакетами
- Умение проводить предварительный визуальный анализ данных на предмет выявления степени неоднородности данных, владение тестовыми процедурами для статистической диагностики соответствия степени неоднородности данных и возможности ее учета моделями
- Уметь находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники информации
Содержание учебной дисциплины
- Специфика моделирования по панельным данным
- Тестирование спецификации.
- Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений
- Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях эндогенности
- Обобщенный метод моментов и оценивание динамических моделей
- Оценивание статических и динамических моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными по панельным данным
- Модели со случайными коэффициентами
- Основные понятия анализа длительностей состояний
- Неполнота данных. Оценивание статистической модели по цензурированным и усечённым данным
- Регрессионные модели длительности состояний
- Ненаблюдаемая неоднородность
Элементы контроля
- Контрольная работа
- Домашнее задание №1Практическая работа с реальными данными (применение изученных в курсе моделей и тестов для решения поставленной исследовательской задачи)
- Домашнее задание №2Практическая работа с реальными данными
- Экзамен
Промежуточная аттестация
- 2022/2023 учебный год 2 модуль0.25 * Контрольная работа + 0.25 * Домашнее задание №1 + 0.25 * Домашнее задание №2 + 0.25 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Econometric analysis of cross section and panel data, Wooldridge, J. M., 2002
- Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
- Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010
Рекомендуемая дополнительная литература
- Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
- Путеводитель по современной эконометрике : Учебник, Вербик, М., 2008