Анализ панельных данных и данных о длительности состояний

Бакалавриат 2022/2023

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ратникова Татьяна Анатольевна, Румянцева Екатерина Владимировна, Ужегов Алексей Александрович

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс «Анализ панельных данных и данных о длительности состояний» рассчитан на студентов 4-го курса бакалавриата факультета экономических наук. Задача курса — дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования данных продолжительного наблюдения домохозяйств, предприятий, индивидов и т.п. Научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы в этой области, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микроэкономики, при выполнении исследований в ходе подготовки ВКР.

Цель освоения дисциплины

Цель курса – познакомить слушателей с методами анализа панельных данных и примерами их применения в различных областях экономики и управления. В ходе практических занятий, проводимых в компьютерных классах, предполагается научить слушателей корректному использованию инструментов анализа панельных данных на практике при работе со специализированными эконометрическими программами (STATA).

Планируемые результаты обучения

Обладать навыками работы со статистическими пакетами
Умение проводить предварительный визуальный анализ данных на предмет выявления степени неоднородности данных, владение тестовыми процедурами для статистической диагностики соответствия степени неоднородности данных и возможности ее учета моделями
Уметь находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники информации

Содержание учебной дисциплины

Специфика моделирования по панельным данным
Тестирование спецификации.
Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений
Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях эндогенности
Обобщенный метод моментов и оценивание динамических моделей
Оценивание статических и динамических моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными по панельным данным
Модели со случайными коэффициентами
Основные понятия анализа длительностей состояний
Неполнота данных. Оценивание статистической модели по цензурированным и усечённым данным
Регрессионные модели длительности состояний
Ненаблюдаемая неоднородность

Элементы контроля

Контрольная работа
Домашнее задание №1
Практическая работа с реальными данными (применение изученных в курсе моделей и тестов для решения поставленной исследовательской задачи)
Домашнее задание №2
Практическая работа с реальными данными
Экзамен

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.25 * Контрольная работа + 0.25 * Домашнее задание №1 + 0.25 * Домашнее задание №2 + 0.25 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Ратникова Татьяна Анатольевна
Фурманов Кирилл Константинович

Программа дисциплины