• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2022/2023

Модели с качественными и ограниченными зависимыми переменными

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус: Курс по выбору (Экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

Целями освоения дисциплины являются овладение методами анализа микроэкономических данных, оценивания моделей с качественными и ограниченными значениями зависимой переменной, навыками работы со статистическими пакетами. Методы эконометрического анализа моделей с ограниченными значениями зависимой переменной, изучаемые в дисциплине, могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускных квалификационных работ.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Научить слушателей грамотно выбирать, оценивать и интерпретировать эконометрические модели, применяемые для анализа микро-данных, то есть данных, поступающих из опросов домохозяйств, предприятий, индивидов и т.п.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Умение выбирать и оценивать модели множественного выбора, наиболее адекватные имеющимся данным, и интерпретировать их результаты.
  • Умение грамотно выбирать и оценивать эконометрические модели по усечённым, цензурированным данным и данным, подверженным смещению отбора наблюдений
  • Умение оценивать вероятностные модели по сгруппированным данным
  • Умение оценивать и интерпретировать вероятностные модели бинарного выбора
  • Умение оценивать и интерпретировать системы бинарных уравнений с коррелированными ошибками
  • Умение оценивать модели бинарного выбора и модели с ограниченными значениями зависимой переменной по панельным данным
  • Умение применять современные непараметрические подходы к оцениванию моделей со смещением отбора.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Модели бинарного выбора
  • Оценивание вероятностей по сгруппированным данным
  • Системы бинарных уравнений с коррелированными ошибками
  • Модели бинарного выбора и модели с ограниченными значениями объясняемой переменной, оцениваемые по панельным данным
  • Модели множественного выбора
  • Модели с ограниченными значениями зависимой переменной
  • Непараметрический подход к оцениванию моделей со смещением отбора
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание №1
    Студентом выдаётся компьютерное индивидуальное домашнее задание и устанавливаются сроки на его выполнение. Если студент сдаёт работу после обозначенного срока, из оценки вычитаются штрафные баллы за каждую неделю просрочки.
  • неблокирующий Домашнее задание №2
    См. описание к контрольной работе №1
  • неблокирующий Презентация
    Студенты готовят доклад (можно в группе из двух человек) по статье из рецензируемых международных журналов 1-2 квартиля, в которой ответ на исследовательский вопрос обосновывается с помощью моделей, изученных в курсе. Во время презентации студентам задаются вопросы по применяемым в статье методам.
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 2 модуль
    0.2 * Презентация + 0.3 * Домашнее задание №1 + 0.3 * Домашнее задание №2 + 0.2 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Bruce E. Hansen, Donald W. K. Andrews, A. Ronald, Gallant Douglas, W. Nychka, & James G. Mackinnon. (n.d.). Semi-Nonparametric Maximum Likelihood Estimation. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.7BD2F74E
  • Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics : Methods and Applications. New York, NY: Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=138992
  • Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.cup.cbooks.9780521848053
  • Das, M., Newey, W. K., & Vella, F. (2003). Nonparametric Estimation of Sample Selection Models. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.D0561FB4
  • Robinson, P. M. (1988). Root- N-Consistent Semiparametric Regression. Econometrica, (4), 931. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.ecm.emetrp.v56y1988i4p931.54
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2004
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2005
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • A. Colin Cameron, & Pravin K. Trivedi. (2010). Microeconometrics Using Stata, Revised Edition. StataCorp LP. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.tsj.spbook.musr

Авторы

  • Коссова Елена Владимировна