Аспирантура 2022/2023

Вероятностные и статистические методы моделирования

Статус: Курс по выбору

Направление: 09.06.01. Информатика и вычислительная техника

Кто читает: Кафедра прикладной математики и информатики (Нижний Новгород)

Когда читается: 2-й курс, 1 семестр

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Колданов Александр Петрович

Язык: русский

Кредиты: 8

Контактные часы: 20

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Вероятностные и статистические методы моделирования» нацелена на развитие теоретических представлений и навыков математического моделирования в условиях неопределенности. Рассматриваются как классические так и современные вероятностные модели и статистические методы анализа данных, включая статистические процедуры со многими решениями и методы множественной проверки гипотез. В результате освоения дисциплины аспиранты систематизируют свои знания в области вероятностных и статистических моделей, осваивают современные методы статистического анализа , приобретают навык работы с научной литературой.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины является знакомство учащихся с современными вероятностными и статистическими методами моделирования. В результате освоения дисциплины аспирант должен: Знать: основные положения построения вероятностных моделей и их статистического анализа. Уметь: использовать полученные знания в своей научной и педагогической деятельности Иметь навыки (приобрести опыт): работы с литературой по вероятностным и статистическим моделям

Планируемые результаты обучения

• Анализирует теоретически и с помощью анализа данных модели страховой деятельности. Выбирает модели адекватные практической ситуации.
• Анализирует теоретически и с помощью анализа данных финансовые модели. Выбирает модель, адекватную приктической ситуации.
• Выполняет теоретический анализ различных методов множественной проверки гипотез. Применяет современные методы множественной проверки гипотез к реальным данным.
• Применяет современные методы статистики и проверки статистических гипотез.
• строит и анализирует вероятностные модели прикладных задач. Описывает особенности моделей.

Содержание учебной дисциплины

• Концептуальные основы построения вероятностных моделей и современные методы их анализа.
• Теория статистических процедур со многими решениями.
• Актуарная математика и её применения.
• Стохастическая финансовая математика.
• Современные методы статистики. Проверка статистических гипотез.

Элементы контроля

• Контрольная работа 1
• Контрольная работа 2
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год I семестр
  0.25 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Benninga, S. (2014). Financial Modeling (Vol. Fourth edition). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1089520
• Eric D. Kolaczyk, Gabor Csardi (2014) Statistical Analysis of Network Data with R. Springer New York Heidelberg Dordrecht London. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4939-0983-4.pdf.
• Frederick Mosteller, Stephen E. Fienberg, & Robert E.K. Rourke. (2013). Beginning Statistics with Data Analysis. [N.p.]: Dover Publications. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1154016
• Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. H. (2009). The Elements of Statistical Learning : Data Mining, Inference, and Prediction (Vol. Second edition, corrected 7th printing). New York: Springer. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=277008
• Rees, M. (2008). Financial Modelling in Practice : A Concise Guide for Intermediate and Advanced Level. Hoboken, NJ: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=319172
• Wilcox R R. Understanding and Applying Basic Statistical Methods Using R / R R. Wilcox. - Hoboken, New Jersey: Wiley; 2016. eBook https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=4526801

Рекомендуемая дополнительная литература

• Borek Puza. (2015). Bayesian Methods for Statistical Analysis. Netherlands, Europe: ANU Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.C43E3A69
• Bruce, P. C., & Bruce, A. (2017). Practical Statistics for Data Scientists : 50 Essential Concepts (Vol. First edition). Sebastopol, CA: O’Reilly Media. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1517577
• Dehmer, M., & Basak, S. C. (2012). Statistical and Machine Learning Approaches for Network Analysis. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=465414
• Luca Regis (Ed.). (2018). Actuarial and Financial Risks in Life Insurance, Pensions and Household Finance. Web server without geographic relation, Web server without geographic relation (org): MDPI AG - Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.E6FBC941
• Murphy, K. P. (2012). Machine Learning : A Probabilistic Perspective. Cambridge, Mass: The MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=480968
• Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 518с. - ISBN: 978-5-534-04087-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-405324

Авторы

• Трехлеб Ольга Юрьевна
• Колданов Александр Петрович
• Калягин Валерий Александрович
• Колданов Петр Александрович